Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица

Этот критерий рекомендует в условиях неопределенности при выборе решения не руководствоваться ни крайним пессимизмом, ни крайним оптимизмом:

,

где – коэффициент, выбираемый между нулем и единицей. Проанализируем структуру критерия. При =1 критерий превращается в пессимистический критерий Вальда, а при =0 – в критерий крайнего оптимизма, рекомендующий выбирать ту стратегию, для которой в наилучших условиях выигрыш максимален. При 0 < < 1 получается нечто среднее между крайним пессимизмом и крайним оптимизмом. На практике коэффициент выбирается из субъективных соображений. Аналогично можно построить критерий пессимизма-оптимизма на основе риска, а не выигрыша.

На практике часто поступают следующим образом. Анализируют ситуацию с точки зрения нескольких критериев, и если рекомендации совпадают, то выбирают рекомендуемое решение, иначе проводят дополнительный анализ.

Пример. Выбор варианта выполнения торговой операции

Постановка задачи

Планируется операция в заранее неизвестных метеорологических условиях , , . Возможные варианты организации операции в различных метеоусловиях приносят разную выгоду. Значения дохода для каждого решения в разных условиях приведены в таблице. Найти оптимальную стратегию, пользуясь критериями Вальда, Сэвиджа и критерием Гурвица при =0,6.

	0,20	0,30	0,15
	0,75	0,20	0,35
	0,25	0,80	0,25
	0,85	0,05	0,45