Зависимые и независимые случайные величины.

Определение. Распределение одной СВ, входящей в систему, найденное при условии, что другая СВ, входящая в систему, называется условным законом распределения.

F(x/y)= ;

Используя оба соотношения можно записать:

f(x,y)=f1(x)f(y/x)=f2(y)f(x/y) – называют теоремой умножения распределения.

Для независимых СВ

f(x/y)=f1(x); f(y/x)=f2(y).

Таким образом СВ Х и Y называются независимыми, если закон распределения каждой из них не зависит от того, какое значение приняла другая. В противном случае СВ X и Y называются зависимыми.

Теорема. Для того, чтобы непрерывные СВX и Y были независимыми, необходимо и достаточно, чтобы плотность распределения системы(X, Y) была равна произведению плотностей распределения отдельных величин, входящих в систему

f(x,y)=f1(x)f2(y).

доказательство: необходимость :пусть X и Y – независимы СВ, тогда f(x/y)=f1(x); f(y/x)=f2(y) и следовательно f(x/y)=f1(x)fdx.

достаточность: пусть f(x,y)=f1(x)f2(y). Отсюда, получаем

f1(x)= ;

Следствие. Если плотность распределенияf(x,y) представлена в виде произведения двух сомножителей, первый из которых содержит только X, а второй только Y, то случайные величины X и Y – независимы.

 

3. Числовые характеристики системы двух СВ. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции.

На практике наиболее употребительными являются следующие числовые характеристики СВ

начальные моменты первого порядка:

a10=M[X1Y0]=M[X]=mx

a01=M[X0Y1]=M[Y]=my ,которые являются МОЖ СВ X и Y,

входящие в систему

Dx=µ20=[(X-mx)2(Y-my)0]=M[(X-mx)2]

Dy= µ 02=[(X-mx)0(Y-my)2]=M[(Y-my)2].

Особую роль при исследовании системы двух СВ играет второй смешанный центральный момент µ11, который называется корреляционным моментом или моментом связи kx,y .

kx, y= µ11=M[(X-mx)(Y-my)]

для оценки степени взаимного влияния двух СВ обычно используют не сам момент связи kx,y, а безразмерное отношение

,

которое называют коэффициентом корреляции СВ X и Y.

Свойство 1. Если случайные величины X и Y независимы, то корреляционный момент и коэффициент корреляции равны нулю.

 








Дата добавления: 2016-03-05; просмотров: 790;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.