Распределения случайных величин
Дискретные случайные величины. Пусть (W, f, P) — вероятностное пространство. Случайная величина x(w) называется дискретной случайной величиной, если она принимает конечное или счетное число значений.
Если x(w) — дискретная случайная величина на вероятностном пространстве (W, f, P), принимающая значения x1,…,xn,…, то для каждого n определена вероятность
(2)
Набор вероятностей (2) называется распределением
случайной величины x(w).
Распределение дискретной случайной величины удобно характеризовать с помощью следующей таблицы:
Значение x(w) | x1 | x2 | … | xn | … |
p1 | p2 | … | pn | … |
Заметим, что рп ³ 0,
Непрерывные случайные величины
Плотность распределения случайной величины.
Пусть ξ — случайная величина с функцией распределения F (х). Говорят, что случайная величина имеет плотность распределения, если существует интегрируемая борелевская функция р (и) такая, что для всех х выполнимо равенство
F(x)= p (u)du. (10)
Функция р (х) называется плотностью распределения случайной величины ξ.
Свойства плотности распределения
1.
2.
Дата добавления: 2016-02-27; просмотров: 465;