Распределение Пуассона
Пуассоновское распределение представляет собой дискретное распределение, описывающее редкие случайные события. Пуассоновскому распределению подчиняются, например, количество дефектов в готовом изделии; количество аварий в единицу времени; число вызовов, поступающих на телефонный коммутатор в единицу времени; потребность в причалах судов в порту; поступление заказов в торговую точку.
Пуассоновское распределение является предельным для биномиального. Если предположить, что в биномиальном распределении при очень большом числе независимых испытаний n стремится к бесконечности, а P - к нулю, причем произведение n·P остается постоянным, то получаем
, (5.15.)
характеризующее распределение Пуассона.
Для данных n и P вероятность того, что все исходы будут неблагоприятны, можно определить с помощью функции
(5.16.)
где nP - среднее количество или математическое
ожидание благоприятных исходов.
Вероятность одного или более благоприятных исходов определяется следующим образом:
(5.17.)
Вероятность точно одного и точно двух благоприятных исходов равна соответственно
(5.18.)
(5.19.)
Биномиально распределение (распределение Бернулли)
Это распределение является дискретным и предполагает для случайного события только два возможных исхода - благоприятный и неблагоприятный.
Вероятность того, что в n реализациях некоторого эксперимента будет получено S благоприятных исходов равна
(5.11.)
где P - вероятность благоприятного исхода.
Функция распределения записывается в виде:
(5.12.)
K = 0,1,2,...,n
Для биномиального распределения математическое ожидание и дисперсия соответственно равны
m = n · P (5.13.)
s2 = n · P(1-P) = n · P · q, (5.14.)
где q = 1 - P - вероятность неблагоприятного исхода.
Дата добавления: 2016-01-18; просмотров: 688;