ЛЕКЦІЯ № 14,15
| Тема: | Особливі випадки в регресійному аналізі | ||
| ПЛАН 14.1 Мультиколінеарність 14.2 Гетероскедастичність 14.3 Автокореляція | |||
| Час: | 4 год. | ||
| Література: | [1] с. 263-282 | ||
При побудові регресійних моделей по МНК необхідно дотримуватися певних умов:
1) Математичне очікування випадкової величини 
дорівнює нулю 
. Тобто, вплив випадкових факторів (віднесених до випадкової величини 
) не впливають систематично на середнє значення показника 
.
2) Відсутність автокореляції між випадковими величинами 
, 
. Тобто, випадкові величини незалежні між собою й значення однієї випадкової величини не впливає на іншу.
3) Гомоскедастичність. Дисперсія випадкової величини постійна й дорівнює 
, тобто 
4) Незалежність випадкової величини й змінної 
, 
.
Якщо хоча б одне з умов не дотримується, то будувати регресійну модель по МНК не ефективно. У цьому випадку необхідно попередня обробка даних і побудову моделі по спеціальних методиках.
Дата добавления: 2015-08-14; просмотров: 420;