Тест Голдфелда-Квондта

Алгоритм:

1. Дані впорядковуються в порядку зростання .

2. Виключаються середні впорядкованих спостережень, де , - кількість спостережень. У результаті одержуємо дві сукупності спостережень розміром .

3. По двох отриманих сукупностях спостережень згідно МНК будуються дві эконометрические моделі.

4. Перебуває сума квадратів залишків для першої й другої моделей.

5. Перевіряється гіпотеза про рівність дисперсій двох нормально розподілених сукупностей за допомогою критерію Фишера – Снедекора. Спостережуване значення критерію знаходимо по формулі:

.

знаходимо по таблиці критичних значень критерію Фишера-Снедекора при рівні значимості й числі ступенів волі .

Якщо , то це означає наявність гетероскедастичности.