Автокореляція

Автокореляція –взаємозалежність послідовних елементів ряду даних. Автокореляція збурювань означає, що збурювання (погрішності) залежить від ранніх збурювань , тобто й залежні між собою.

У найпростішому випадку має місце авторегрессионный процес першого порядку.

,

де - коефіцієнт кореляції між і , – випадкова величина.

Властивості коефіцієнта

1) , гарантує, що вплив запізнілих значень буде тим менше, чим більше запізнювання. Т. е. коефіцієнти при будуть відповідно й т. д.

2) Якщо наявність авторегрессии першого порядку висувається як основна гіпотеза , то альтернативна гіпотеза – відсутність авторегрессии формулюється як .

3) Авторегрессия більше високого порядку (наприклад другого) має вигляд

Авторегрессия проявляється при обробці даних, які мають циклічний характер з піврічним циклом, наприклад сезонні коливання на ціну сільськогосподарської продукції.