Тест рангової кореляції Спирмана

Алгоритм:

1. Вибірка даних упорядковується по факторі . Після чого формується порядковий номер кожного .

2. Будується рівняння регресії:

і обчислюються залишки :

.

3. Вибірка даних упорядковується по величині залишків. Фіксуються ранги (порядкові номери залишків) .

4. Розраховується коефіцієнт рангової кореляції Спирмана між рангами фактору й залишків

,

де - різниця рангів і .

5. Перевіряється значимість коефіцієнта рангової кореляції Спирмана. Розраховується статистика

.

По таблиці Стьюдента знаходимо , при рівні значимості й числі ступенів волі .

Якщо , то коефіцієнт рангової кореляції значимо. Значимість коефіцієнта рангової кореляції означає наявність гетероскедастичности.