Гетерокседастичность

Гетероскедастичностью називається явище, коли дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження або групи спостережень .

Гетерокседастичность спостерігається в економічних процесах, коли невраховані фактори (які й впливають на величину ) мають тенденцію, наприклад, до росту при збільшенні .

Наприклад, при дослідженні залежності між

де – заощадження -ой родини;

– дохід -ой родини.

У цьому випадку може спостерігатися гетерокседастичность, тому що родини з більшим доходом ( більше) показують більшу варіацію у своєму поводженні заощаджень ( більше). Родини з високим доходом схильні дотримуватися певних стандартів життя, і якщо їхній дохід падає, вони скоріше схильні скоротити свої заощадження, чим споживання. З іншого боку, родини з низьким доходом відкладають заощадження з певною метою й тому їхнього заощадження більше регулярні.

Або інший приклад: залежність кількості помилок під час диктанту від кількості годин , відведених на практику. Зі збільшенням (практики) зменшується (менше помилок).

Аналогічно, компанії з більшими прибутками ведуть більше ризиковану політику девидентов і тому в них більше, ніж у малих компаній.

Тестування на наявність гетероскедастичности.