Спецификация модели. Любое эконометрическое исследование начинается со специ­фикации модели,т

Любое эконометрическое исследование начинается со специ­фикации модели,т. е. с формулировки вида модели, исходя из со­ответствующей теории связи между переменными. Практически в каж­дом отдельном случае величина y складывается из двух слага­емых:

где y_j — фактическое значение результативного признака;

ŷ_xj. - теоретическое значение результативного признака, найденное исходя из соответствующей математической функции связи у и x, т. е. из уравнения регрессии;

ε_j — случайная величина (возмущение), характеризующая отклонения реального значения результативного признака от теоретического, найден­ного по уравнению регрессии. Ее присутствие в модели по­рождено тремя источниками: спецификацией модели ( а) непра­вильный выбор той или иной математической функции, б) недоучет в уравнении регрессии какого-либо существенного фактора), выбороч­ным характером исходных данных (если совокупность неоднородна, то уравнение регрессии не имеет практического смысла), особенностями измерения переменных (например, статистическое измерение величины дохода сопряжено с рядом трудностей и не лишено возможных ошибок, например в результате наличия сокрытых доходов).

В парной регрессии выбор вида математической функции может быть осуществлен тремя методами:

• графическим;

• аналитическим, т. е. исходя из теории изучаемой взаимосвязи;

• экспериментальным.

Значительный интерес представляет аналитический метод выбора типа уравнения регрессии. Он основан на изучении материальной природы связи исследуемых признаков.