Эргодическая теорема Биркгофа-Хинчина
Для любого стационарного случайного процесса в узком смысле X(t), имеющего конечное математическое ожидание 
с вероятностью 1 существует предел
для ССП с непрерывным временем,
для ССП с дискретным временем.
Если при этом X(t) – эргодический стационарный случайный процесс, то 
В условии теоремы 
- условное математическое ожидание случайного процесса X(t)относительно Jx; Jx – 
-алгебра инвариантных по отношению к X(t)событий; событие А называется инвариантным относительно X(t), если 
B 
такое, что A={ω: X(ω,t) 
B}.
Дата добавления: 2015-07-30; просмотров: 1083;