Парная регрессия и метод наименьших квадратов
Будем предполагать в рамках модели (2.2) линейную зависимость между двумя переменными Y и X. Т.е. имеем модель парной регрессии в виде:
Yi =a+bXi+ui, i=1,…,n.
а. Eui=0, i=1,…,n.
б.
в. X1, …, Xn – неслучайные величины.
Предположим, что имеется выборка значений Y и X.
Обозначим арифметические средние (выборочные математические ожидания) для переменных X и Y:
.
Запишем уравнение оцениваемой линии в виде:
, (2.6)
где и - оценки неизвестных параметров a и b, а - ордината этой линии.
Пусть (Xi, Yi) одна из пар наблюдений. Тогда отклонение этой точки (см. рис. 2.1) от оцениваемой линии будет равно ei=Yi - .
Принцип метода наименьших квадратов (МНК) заключается в выборе таких оценок и , для которых сумма квадратов отклонений для всех точек становится минимальной.
Y
|
| |||
X
Рис. 2.1. Иллюстрация принципа МНК
Необходимым условием для этого служит обращение в нуль частных производных функционала:
по каждому из параметров. Имеем:
Упростив последние равенства, получим стандартную форму нормальных уравнений, решение которых дает искомые оценки параметров:
(2.7)
Из (2.7) получаем:
(2.8)
Пример. Для иллюстрации вычислений при отыскании зависимости с помощью метода наименьших квадратов рассмотрим пример (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Индивидуальное потребление и личные доходы (США, 1954-1965 гг.)
Год | Индивидуальное потребление, млрд. долл. | Личные доходы, млрд. долл. |
Заметим, что исходные данные должны быть выражены величинами примерно одного порядка. Вычисления удобно организовать, как показано в таблице 2.2. Сначала рассчитываются , затем xi, yi. Результаты заносятся в столбцы 3 и 4. Далее определяются xi2, xiyi и заносятся в 5 и 6 столбцы таблицы 2.2. По формулам (2.8) получим искомые значения параметров =43145/46510=0,9276; =321,75-0,9276.350=-2,91.
Оцененное уравнение регрессии запишется в виде =-2,91+0,9276X.
Следующая важная проблема состоит в том, чтобы определить, насколько "хороши" полученные оценки и уравнение регрессии. Этот вопрос рассматривается по следующим стадиям исследования: квалифицирование (выяснение условий применимости результатов), определение качества оценок, проверка выполнения допущений метода наименьших квадратов.
Относительно квалифицирования уравнения =-2,91+0,9276X. Оно выражает, конечно, достаточно сильное утверждение. Применять это уравнение для прогнозирования следует очень осторожно. Дело в том, что, даже отвлекаясь от многих факторов, влияющих на потребление, и от систематического изменения дохода по мере варьирования потребления, мы не располагаем достаточно представительной выборкой.
Таблица 2.2
Рабочая таблица расчетов (по данным табл. 2.1)
Год | X | Y | x | y | x2 | xy | ei | |
-93 | -85,75 | 7974,75 | 235,48 | 0,52 | ||||
-75 | -67,75 | 5081,25 | 252,18 | 1,82 | ||||
-57 | -54,75 | 3120,75 | 268,88 | -1,88 | ||||
-41 | -40,75 | 1670,75 | 283,72 | -2,72 | ||||
-31 | -31,75 | 984,25 | 292,99 | -2,99 | ||||
-13 | -10,75 | 139,75 | 309,69 | 1,31 | ||||
3,25 | 321,75 | 3,25 | ||||||
13,25 | 185,5 | 334,74 | 0,26 | |||||
33,25 | 1163,75 | 354,22 | 0,78 | |||||
53,25 | 2928,75 | 372,77 | 2,23 | |||||
79,25 | 6894,75 | 402,45 | -1,45 | |||||
109,25 | 13000,75 | 432,13 | -1,13 | |||||
å | =350,00 | =321,75 | 0,00 | =321,75 | 0,00 |
Полученное уравнение =-2,91+0,9276X можно использовать для расчета точечного прогноза, в том числе и на ретроспективу. Подставляя последовательно значения X из второго столбца табл. 2.2 в уравнение =-2,91+0,9276X, получим предпоследний столбец табл. 2.2 для прогнозных значений . Ошибка прогноза вычисляется по формуле ei=Yi - и дана в последнем столбце рабочей таблицы.
Заметим, что ошибка прогноза ei фактически является оценкой значений ui. График ошибки ei представлен на рис. 2.2. Следует отметить факт равенства нулю суммы Sei=0, что согласуется с первым ограничением модели парной регрессии - Eui=0, i=1,…,n. Ñ
Рис. 2.2. График ошибки прогноза
В модели (2.2) функция f может быть и нелинейной. Причем выделяют два класса нелинейных регрессий:
q регрессии, нелинейные относительно включенной объясняющей переменной, но линейные по параметрам, например полиномы разных степеней - Yi =a0 + a1Xi + a2Xi2+ ui, i=1,…,n или гипербола - Yi =a0 + a1/Xi + ui, i=1,…,n;
q регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам, например степенная функция - Yi =a0 ui, i=1,…,n, или показательная функция - Yi = , i=1,…,n.
В первом случае МНК применяется так же, как и в линейной регрессии, поскольку после замены, например, в квадратичной параболе Yi =a0 + a1Xi + a2Xi2+ ui переменной Xi2 на X1i: Xi2=X1i, получаем линейное уравнение регрессии Yi =a0 + a1Xi + a2X1i+ ui, i=1,…,n.
Во втором случае в зависимости от вида функции возможно применение линеаризующих преобразований, приводящих функцию к виду линейной. Например, для степенной функции Yi =a0 ui после логарифмирования получаем линейную функцию в логарифмах и применяем МНК.
Однако для, например, модели Yi =a0+a2 +ui линеаризующее преобразование отсутствует, и приходится применять другие способы оценивания (например, нелинейный МНК).
Дата добавления: 2017-04-20; просмотров: 515;