МЕТОДИКА расчета Индекса РТС

Введение

Индекс РТС является официальным индикатором Открытого акционерного общества "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" (далее – ОАО "РТС", Биржа). Индекс РТС (далее – индекс) рассчитывается в течение основной торговой сессии каждые 15 секунд. Первое значение индекса является значением открытия, последнее значение индекса – значением закрытия.

Расчет индекса также осуществляется во время дополнительной торговой сессии, в случае ее проведения. Однако значения индекса, рассчитанные во время дополнительной торговой сессии, не принимаются к учету при подведении итогов торгового дня.

Словесное обозначение "Индекс РТС" является товарным знаком ОАО "РТС" зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15 марта 2007 года (свидетельство на товарный знак № 322604).

Словесное обозначение "RTS Index" является товарным знаком ОАО "РТС" зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17 мая 2007 года (свидетельство на товарный знак № 326584).

Расчетные формулы

Индекс рассчитывается в двух значениях – валютном и рублевом. Рублевые значения являются вспомогательными и рассчитываются на основе валютных значений.

Индекс (I_n) рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации ценных бумаг (MC_n), включенных в список для расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации этих же ценных бумаг на начальную дату (MC₁), умноженное на значение индекса на начальную дату (I₁) и на поправочный коэффициент (Z_n):

MC_n - сумма рыночных капитализаций акций на текущее время в долларах США:

где W_i – поправочный коэффициент, учитывающий количество ценных бумаг i-того вида в свободном обращении (коэффициент free-float),
С_i – коэффициент, ограничивающий долю капитализации ценных бумаг i-того типа (весовой коэффициент);
Q_i - количество ценных бумаг соответствующего наименования, выпущенных эмитентом на текущую дату,
P_i - цена i-той ценной бумаги в долларах США на расчетное время t,
N - число наименований ценных бумаг в списке, по которому рассчитывается индекс.

Рублевое значение индекса РТС (I_rn) определяется как произведение валютного значения индекса на коэффициент, рассчитанный как отношение текущего значения курса рубля к доллару США (K_n) к начальному значению (K₁):

3. Начальное значение индекса:

I₁ = 100 на 1 сентября 1995 года,

MC₁ = $12 666 080 264

Z₁ = 1

K₁ = 4.447

По состоянию на 15 сентября 2006 года Z_n = 1,5054336