Статистика финансового рынка

Финансовый рынок – это рынок, который опосредует распределение денежных средств между участниками экономических отношений.

Система статистических показателей финансового рынка:

· Ставка рефинансирования

· Доходность основных финансовых инструментов

· Структура внутреннего государственного долга по ГКО, ОФЗ

· Основные характеристики первичного рынка ГКО, ОФЗ

· Аналитические показатели, характеризующие рынок ГКО, ОФЗ

· Движение наличной иностранной валюты на территории РФ

· Покупка и продажа физическим лицам иностранной валюты

· Динамика курса доллара США по отношению к российскому рублю

· Динамика средневзвешенного курса доллара США по итогам торгов СЭЛТ

· Динамика официального курса евро по отношению к российскому рублю

· Основные показатели статистики сбережений

· Основные показатели статистики страхования

Рынок корпоративных ценных бумаг в основном представлен двумя статистическими показателями, определяемыми на каждый рабочий день:

· объем торгов в Российской торговой системе;

· индекс «РТС-Интерфакс» (валютное и рублевое значение).

Основные показатели финансового рынка, отражаемые банковской статистикой, характеризуют:

· рынок межбанковских кредитов (средние ставки по привлечению и предоставлению кредитов);

· валютный рынок;

· рынок государственных ценных бумаг (показатели по размещению, погашению и структуре облигационного долга);

· рынок корпоративных ценных бумаг (объем и структура операций с ценными бумагами в разрезе отраслей, регионов, видов бумаг; курсы ценных бумаг; деятельность участников рынка ценных бумаг; качество ценных бумаг - рейтинг, ликвидность);

· международный финансовый рынок (доходность на рынке государственных краткосрочных обязательств в различных странах; ставки по привлеченным и предоставленным ресурсам).

Статистика рынка государственных ценных бумаг включает статистическую информацию о размещении и погашении выпусков ГКО-ОФЗ, об операций с ГКО-ОФЗ на внутреннем рынке.

Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) - го­сударственные бескупонные бумаги, представляющие собой долговые обязательства государства и предоставляющие право владельцам на вып­лату в установленный срок номинальной суммы облигации. ГКО отно­сятся к группе дисконтных ценных бумаг, доходом является разница в ценах покупки (ниже номинала) и погашения (по номиналу).

Облига­ции федерального займа (ОФЗ) - долговые обязательства Российской Федерации в форме государственных ценных бумаг, дающие владель­цу облигации право на получение по облигации суммы основного долга (номинальной стоимости), оплачиваемой при погашении выпуска, а так­же на получение дохода в виде купонных выплат в соответствии с усло­виями выпуска.

Система статистических показателей финансового рынка:

· Ставка рефинансирования - ее использует Банк России при предоставлении кредитов в порядке рефинансирования. Среднюю ставку за период определяют как среднюю арифметическую взвешенную:

,

где r – ставка рефинансирования,

D – количество дней действия данного значения ставки рефинансирования.

· Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным и предоставленным финансовым ресурсам в годовом исчислении.

· Объем эмиссии государственных ценных бумаг - максимальный объем выпуска, который могут приобрести участники аукциона.

· Объем погашения/купонной выплаты по государственным ценным бумагам.

· Официальный курс доллара США (евро) к российскому рублю - устанавливается Банком России каждый рабочий день и вступает в силу, начиная со следующего календарного дня.

· Доходность основных финансовых инструментов

· Структура внутреннего государственного долга по ГКО, ОФЗ

· Движение наличной иностранной валюты на территории РФ

· Основные показатели статистики сбережений

· Основные показатели статистики страхования

Рынок корпоративных ценных бумаг в основном представлен двумя статистическими показателями, опредяемыми на каждый рабочий день:

· объем торгов в Российской торговой системе;

· индекс «РТС-Интерфакс» (валютное и рублевое значение).

Для характеристики состояние рынка ценных бумаг рассчитывают фондовые индексы. В основном это биржевые индексы или индексы внебиржевых торговых систем. Применяются отраслевые индексы, которые рассчитываются по котировкам акций ведущих предприятий конкретной отрасли, и сводные (композитные) индексы, которые рассчитываются на основе курсов ценных бумаг компаний различных отраслей.

Все индексы рассчитываются как средняя величина из курсов ценных бумаг компаний, включенных в выборку.

Наиболее распространенным методом, применяемым при расчете индексов, является метод среднеарифметической взвешенной. При данном методе учитываются размер компании и масштабы совершения операций на фондовом рынке. Обычно в качестве весов берут рыночную капитализацию компании, т. е. рыночную стоимость акций, выбранных компанией.

,

где Q₀ – количество акций отдельной компании на базовую дату;

P_t – цена акции отдельной компании в период t;

- капитализация рынка на базовую дату;

I₀ – базовое (начальное) значение индекса.

Наиболее популярным фондовым индексом в РФ является индекс РТС, который вычисляется ежедневно по формуле средней арифметической взвешенной по результатам торговой сессии.