Статистика денежного обращения

Система показателей статистики денежного обращения включает: денежный оборот, денежную массу, наличные деньги вне банковской системы, безналичные средства, скорость обращения денежных средств, продолжительность одного оборота, купюрное строение денежной массы, индекс-дефлятор, покупательную способность рубля и др.

Денежный оборот может осуществляться в форме безналичного и налично-денежного оборота. Налично-денежное движение осуществляется с помощью различных видов денег: банкнот, металлических монет. Безналичное обращение осуществляется с помощью чеков, векселей, кредитных карточек и других кредитных инструментов.

Эмиссию наличных денег осуществляет Центральный банк РФ. Он выпускает и изымает наличные деньги из обращения в случае их ветхости или производит замену старых купюр на новые (по номиналу).

Таким образом, наличное и безналичное обращения образуют общий денежный оборот страны, в котором действуют единые деньги одного наименования и унифицированной нарицательной (стоимости). В процессе денежного оборота постоянно происходит преобразование наличных денежных потоков в безналичные.

Удельный вес наличных денег в обращении в денежной массе с 2001 к 2006 году снизился с 36,3 % до 33,2 %. В экономически развитых странах он составляет около 8% - 10%.

Одним из показателей, характеризующих состояние денежного обращения является уровень монетизации экономики. (Км). Он характеризует запас денежной массы на 1 рубль валового внутреннего продукта (ВВП).

Уровень монетизации в 2001 году составлял 12,9%, затем он постепенно возрастал и в 2005 году составил 20,2 %. Для развитых стран с рыночной экономикой этот показатель находился на уровне 60% - 80%, т.е. в Росси уровень монетизации низкий.

Статистика денежного оборота занимается изучением объема, состава и динамики денежных средств, скорости их оборачиваемости.

Под объемом денежного оборота понимают совокупность денежных операций, посредством которых происходит движение денег. Показатель определяют путем суммирования операций по поступлению (или списанию) денег за период.

Совокупная денежная масса — сумма всех наличных и безналичных средств в обращении по Российской Федерации. Рассчитывается Центробанком России по состоянию на первое число месяца на основе данных сводного баланса банковской системы.

При определении денежной массы исходят из абсолютных показателей — денежных агрегатов, под которыми понимают специфическую классификацию платежных средств по уровню их ликвидности:

1) М0 — Наличные деньги в обращении;

2) М1 = М0 + Средства на счетах до востребования в банке;

3) М2 = М1 + Срочные вклады в банках;

4) М3 = М2 + Депозитные сертификаты + Облигации государственного займа.

Между денежными агрегатами необходимо равновесие. При его отсутствии происходит нарушение денежного обращения. Практика показывает, что равновесие наступает при М2>М1 и укрепляется – при М2+М3>М1. В этом случае денежный капитал переходит из наличного оборота в безналичный. При нарушении такого соотношения между агрегатами в денежном обращении начинается нехватка денежных знаков, рост цен и прочее.

Совокупный объем денежной массы (денежный агрегат М2) в России увеличивается быстрыми темпами. На начало 2006 года по сравнению с началом 2001 года денежная масса увеличилась до 6045,6 млрд. рублей или в 5,2 раза.

Размер денежной массы, необходимой для обслуживания хозяйственного оборота, зависит от целого ряда факторов. К.Маркс сформулировал закон денежного обращения: количество денег, необходимых для обращения (М2), изменяется прямо пропорционально сумме цен товаров, в том числе проданных в кредит, а также наступившим платежам за вычетом взаимопогашаемых обязательств, и обратно пропорционально скорости обращения денег (N):

где q – масса реализуемых товаров

p– средняя цена товаров.

Из вышеприведенной формулы получаем уравнение обмена

Обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги (инфляция), возникает вследствие переполнения каналов денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы.

На денежную массу влияют два фактора: количество денег и скорость их оборота.

Количество денежной массы определяется государством — эмитентом денег, его законодательной властью. Главное условие стабильности денежной единицы страны — соответствие потребности хозяйства в деньгах фактическому потреблению их в наличном и безналичном оборотах.

Другой фактор, влияющий на денежную массу, — скорость обращения денег, т.е. их интенсивное движение при выполнении функций обращения и платежа. Скорость обращения денег измеряется двумя показателями:

1. Количество оборотов денег в обращении за рассматриваемый период - характеризует скорость оборота денежной массы, т.е. сколько в среднем за год оборотов совершила денежная касса (сколько раз за год использовался рубль для получения товаров и услуг).

2. Продолжительность одного оборота денежной массы

Эти показатели взаимосвязаны между собой:

Анализ динамики макроэкономических показателей денежного обращения производится с использованием индексного метода.

, где

- индекс номинальной денежной массы

- индекс скорости обращения денежной массы

- индекс физического объема ВВП

- индекс дефлятор ВВП

- индекс ВВП в текущих ценах

Факторный анализ динамики денежной массы можно провести по следующим формулам:

абсолютное изменение денежной массы за счет изменения:

а) ВВП Δ М_(ВВП) =(ВВП₁-ВВП₀): N₀

б) дефлятора ВВП : ΔМ_(р) = ВВП (I_P-1):N₀

в) физического объема ВВП : ΔМ_(q) = Δ М_(ВВП)- ΔМ_(р)

г) скорости обращения денежной массы: М_(N) = (I_N – 1,0)М₁

Пример 1. Имеются следующие условные данные по стране

Определить абсолютное изменение денежной массы за счет изменения цен, физического объема ВВП и скорости обращения денежной массы.

1. Изменение денежной массы

всего ΔМ= ΔМ_(ВВП)- ΔМ_(N)=266 - (-17) =283 млрд. руб.

за счет:

а) роста ВВП: Δ М_(ВВП) =(9100-7103):7,5 =266 млрд. руб.

б) роста цен (дефлятора ВВП): ΔМ_(р) =(1,3-1,0) х 7103 : 7,5 = 284 млрд. руб.

в) изменение физического объема ВВП: ΔМ_(q) =266-284 = -18 млрд. руб.

г) снижение скорости обращения денежной массы: М_(N) =(0,986-1,0)х1230 = -17 млрд. руб.

ΔМ = М₁-М₀= ΔМ_(р)+_Δ М_(q)- ΔМ_(N)

283=284-18-(-17)=283 млрд. руб. или

Под купюрным строением понимают удельный вес денежных знаков различного достоинства в общей массе обращающихся денег. При этом купюрное строение может быть определено как по количеству, так и по сумме купюр. Рациональное купюрное строение денежной массы позволяет повысить производительность труда кассовых работников, ускорить оборачиваемость денег. В настоящее время на территории России находятся в обращения денежные знаки достоинством 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. Сопоставление данных о средней купюрности денежной массы в динамике позволяет получить сводную оценку изменения купюрного состава, если достоинство купюр не меняется. При увеличении удельного веса купюр более высокого достоинства в общем количестве денежных знаков средняя купюрность повысится.

Одним из компонентов денежной массы является денежная база. В Российской практике расчет денежной базы включает наличные деньги в обращении (агрегат М0), денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в ЦБ РФ и средства коммерческих банков на корреспондентских счетах в ЦБ РФ, т.е. денежная база характеризует объем наличных денег первоначально поступивших в банковскую систему.

Важное значение имеет расчет денежного мультипликатора – показателя, характеризующего возможности банковской системы увеличить денежную массу в обороте. В основе его действия лежит процесс обязательного резервирования части средств, получаемых банками в виде депозитов на специальных счетах в Банке России. Денежный мультипликатор показывает увеличение денежной массы в обороте за счет роста банковских резервов.

М2 : Н = (С + D) : (C + R) = (C : D +1) : (C : D + R : D),где

М2 – денежная масса в обращении;

Н – денежная база;

С – наличность;

D – депозиты;

R – резервы коммерческих банков.

Денежный мультипликатор подвержен воздействию двух факторов: уровня банковских резервов (R) и коэффициента наличности (С).

Уровень банковских резервов – это отношение нормы резервирования к величине депозитов, а коэффициент наличности – это отношение наличных денег в обращении к депозитам.

Воздействие указанных факторов проявляется в том, что с увеличением доли наличных денег в обращении в денежной базе меньше резервов становится доступными банковской системе и меньшим становится значение денежного мультипликатора. Со снижением нормы резервирования и уменьшением банковских пассивов подлежащих обязательному депонированию в ЦБ РФ значение денежного мультипликатора возрастает.

Денежный мультипликатор является адекватным показателем уровня спроса на рубли, а значит, и инфляционного потенциала увеличения денежной массы. Увеличение денежного мультипликатора свидетельствует о том, что денежная эмиссия не имеет инфляционных последствий, поскольку значительная часть вновь выпущенных в обращение денег оседает на депозитах и затем используется для кредитования.

Статистика цен.

Цена — выражение стоимости товара в денежных единицах определенной валюты (национальной или международной) за количественную единицу товара. В условиях развитого рынка цена характеризует не только те затраты на производство и реализацию товара, которые произведены, но и признаваемые общественно обоснованными с учетом спроса.

При помощи цен определяются, прогнозируются и анализируются хозяйственные пропорции, эффективность производства, выгодность продукции для производителей и потребителей. Ценой измеряется эквивалентность обмена во внутренних и внешних экономических связях, между промышленностью и сельским хозяйством, предприятиями и организациями. От уровня и динамики цен на товары зависит уровень жизни населения. В цене, таким образом, фокусируются экономические и социальные проблемы общества.

С категорией цены связана другая экономическая категория – покупательная способность денег как одна из важных характеристик уровня жизни. Она является величиной, обратной уровню цен.

С понятием цены тесно связано понятие тарифа. Тариф — это распространенная форма (ставка оплаты) определения цены на продукцию (услуги) производственного и личного потребления. Тарифы устанавливаются на грузовые и пассажирские перевозки всех видов транспорта, услуги связи, жилищно-коммунальных предприятий, служб быта, электро- и теплоэнергии.

Основные задачи статистики цен:

1. регистрация цен и статистическое наблюдение за их изменением

2. анализ уровня и дифференциации цен по отдельным рынкам и регионам

3. анализ и оценка факторов, влияющих на уровень и изменение цен

4. анализ соотношения цен на различные товары

5. выявление средней динамики цен (тарифов), сложившейся на потребительском рынке

6. определение стоимости социального набора и набора основных продуктов питания

7. элиминирование стоимостных макропоказателей от изменения цен (дефляция)

8. определение паритета покупательной способности валют для международных сопоставлений национального продукта.

Органами статистики осуществляется региональные и межгосударственные сравнения цен и тарифов, отслеживается их динамика, исследуется потребление товаров и услуг разными группами населения и покупательная способность денег.

Основные виды цен и тарифов можно классифицировать следующим образом:

1. по сферам товарного обслуживания:

а) оптовые, по которым производители реализуют продукцию крупными партиями и которые используют в расчетах между предприятиями всех форм собственности и организациями обращения;

б) розничные, по которым товар реализуется конечному потребителю (населению) в ограниченном количестве; включают розничные цены на товары народного потребления и тарифы на услуги населению;

в) закупочные цены, по которым государство закупает сельскохозяйственную продукцию у фермеров и сельскохозяйственных предприятий;

г) цены и тарифы на услуги транспорта;

2. по формам продажи:

а) договорные, которые применяются по договоренности между продавцом и покупателем на реализацию конкретного количества продукции или услуг;

б) биржевые, по которым конкретный товар реализуется в ходе торгов на бирже;

в) аукционные, которые отображают процесс реализации в ходе аукциоiшых продаж;

г) по стадиям продажи:

д) цена предложения (цена продавца), по которой продавец пытается продавать товар;

е) цена спроса, по которой покупатель заинтересован приобрести товар;

ж) цена реализации — это цена, по которой фактически реализуется товар;

3. по степени регулирования:

а) фиксированные — устанавливаются государством на определенном предельном уровне;

б) регулируемые — цены, уровень которых регулируется государством по соответствующей номенклатуре продукции или услуг;

в) свободные — устанавливаются производителем товара на основании спроса и предложения на рынке;

4. по степени стойкости во времени:

а) твердые — цены, которые устанавливаются при заключении соглашения на весь срок его действия;

б) подвижные — цены, которые изменяются под воздействием условий, о чем оговорено в соглашении;

в) скользящие — цены, размер которых определен соглашением, которое предусматривает порядок внесения изменений в случае изменения стоимости ценообразующих факторов;

г) сравниваемые — цены, которые сравниваются по периодам сравнения (базовый и отчетный).

Кроме перечисленных существуют и другие виды цен, например:

а) трансфертные (внутрифирменные), которые устанавливаются между подразделами фирмы, в том числе и за пределами страны;

б) мировые - по которым проводятся крупные коммерческие операции во внешней торговле с оплатой в свободно конвертируемой валюте;

в) базисные, которые являются исходными для установления цены фактически поставленной продукции в зависимости от ее сортности (качества);

г) номинальные, информация по которым публикуется в прейскурантах, справочниках фирм, бирж и т. п.;

д) рыночные — цены купли-продажи товара на данном рынке;

Существует несколько методик расчета уровня цен. Наиболее простой и распространенный затратный метод – «средние издержки плюс прибыль». Его суть заключается в том, что к издержкам производства добавляется какой-либо фиксированный процент прибыли.

Уровень цен – обобщающий показатель, характеризующий состояние цен за определенный период времени, на определенной территории, по совокупности товаров и товарных видов с близкими потребительскими свойствами.

Показатель уровня цены можно рассчитать как относительную величину, выражающую покупательную способность денежного дохода населения (возможность купить какое-либо количество товара на величину среднедушевого денежного дохода, средней заработной платы, среднего размера пенсий и т.п.). Покупательная способность – это стоимость денег, выраженная в товарах, т.е. она показывает, сколько товаров можно купить за одну денежную единицу:

,

где ПС – покупательная способность,

Д – среднедушевой денежный доход.

Для измерения динамики цен используются такие виды индексов: индивидуальные; общие в агрегатной форме; средние из индивидуальных индексов; индексы средних величин.

В случае исследования изменения цен на определенный вид товара используют индивидуальные индексы. Для однотипных товаров индивидуальные индексы цен вычисляют по формуле:

При исследовании динамики цен на разные продукты (услуги) одного или нескольких предприятий применяют общие индексы цен агрегатной формы.

Проблема выбора системы взвешивания при расчете агрегатного индекса цен в теоретической статистике до конца не решена. Одно из направлений решения этой проблемы – компромиссный вариант взвешивания с использованием индексов Фишера и Эджворта-Маршалла.

«Идеальный» индекс Фишера:

Индекс Эджворта-Маршалла:

где

В общем случае индекс цен Пааше характеризует влияние изменения цен на стоимость товаров, которые реализованы в отчетном периоде, и применяется в статистической практике при изучении отчетных данных, когда целью анализа является оценка изменения товарооборота в результате изменения цен в отчетном периоде.

Индекс цен Ласпейреса показывает влияние изменения цен на стоимость товаров, которые реализованы в базисном периоде, и применяется в прогнозировании объема товарооборота в связи с вероятным изменением цен на товары в будущем периоде.

Разность числителя и знаменателя общих индексов цен Пааше или Ласпейреса показывает экономию или увеличение денежных расходов за счет изменения уровня цен.

На потребительском рынке индексы цен Пааше и Ласпейреса используют в форме средних из индивидуальных индексов.

Индекс цен Пааше рассчитывается на основе индивидуальных индексов средней цены по регионам, которые принимают участие в выборочном исследовании, в виде среднего гармонического индекса:

При наличии данных о структуре потребительских расходов по потребительской корзине (ежемесячная регистрация фиксированного набора продовольственных, непродовольственных товаров и услуг) общий индекс цен лучше вычислять по формуле Ласпейреса в виде среднего арифметического индекса:

На основе индексов цен потребительского рынка определяют покупательную способность денежной единицы:

На изменение средних цен на какой-либо товар (однородную товарную группу) оказывают влияние изменение уровней самих цен и изменение в структуре изучаемой совокупности.

Индекс цен переменного состава характеризует динамику средней цены и отражает влияние изменения цен и структуры товара:

Индекс цен фиксированного состава характеризует относительное изменение среднего уровня цены в результате изменения индивидуальных значений цен данного товара по отдельным единицам совокупности (предприятиям, регионам, субрынкам и др.):

Индекс структурных сдвигов характеризует относительное изменение среднего уровня цены товара в результате изменения доли каждой единицы совокупности (региона, субрынка, предприятия и др.):

I переменного состава = I фиксированного состава × I структурных сдвигов.

При исследовании территориальной вариации цен по совокупности товаров основным методом является метод территориальных индексов.

Территориальный индекс цен – это показатель соотношения уровня цен на различных территориях (в городах, районах, областях, регионах, республиках), на которых осуществляется регистрация цен:

где p_N и p_K – цены товаров в регионах N и K

q = q_N + q_K – сумма реализованных товаров по двум регионам.

В потребительском секторе исчисляется индекс потребительских цен (ИПЦ) на основные товары и услуги. Индекс потребительских цен (ИПЦ) характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является одним из важнейших показате­лей, характеризующих уровень жизни населения.

ИПЦ применяется:

• для оценки изменения стоимости жизни и уровня инфляции в стране;
• для пересмотра правительственных социальных программ (основа повышения минимальной заработной платы, индексации прожиточного минимума, индексации минималь­ной пенсии, обоснования субсидий и дотаций к ценам, не допускающих снижения уровня потребления населением това­ров и услуг первой необходимости);
• в определении государственной политики в области фи­нансов, регулирования реального курса национальной валюты, анализа и прогноза ценовых процессов;
• для пересчета из текущих в сопо­ставимые цены показателей системы национальных счетов.

Регистрация цен ве­дется по единому для всех регионов Российской Федерации на­бору товаров (услуг) - представителей, наиболее часто потребляе­мых населением. Для сбора информации с 1989г.в практике отечественной статистики используется метод несплошного наблюдения за изменением цен по товарам—представителям базовых предприятий.

ИПЦ измеряет изменение стоимости фиксированного набо­ра товаров и услуг в текущем периоде по сравнению с его стоимостью в предыду­щем (базисном) периоде.

Для международных сравнений используется ИПЦ по всему кругу потребляемых благ.

Для измерения уровня инфляции используется ИПЦ без товаров необязательного пользования (предме­тов роскоши, ювелирных изделий из золота, легковых автомобилей, а также особо модных товаров).

Индекс потребительских цен рассчитывается по формуле Ласпейреса:

где q0 – количество товара (услуг) в потребительском наборе базисного периода; p1 (р0) – цена единицы товара (услуги) в потребительском наборе текущего (базисного) периода; iP – индивидуальный индекс цен товара (услуги).

Расчет ИПЦ осуществляется в несколько этапов:

1. Определяются индивидуальные индексы цен по товару (услуге) и городу как частное от деления средних сопоставимых цен:

2. На основе индивидуальных индексов цен по городам и территориальных весов определяются агрегатные индексы цен отдельных товаров, товарных групп и услуг в целом по региону, экономическому району, Российской Федерации:

где I_P(i) – агрегатный индекс цен на i-й товар (товарную группу) по территории

i_p(i)^j– индивидуальный по j-й территории индекс цен на i-й товар

d_н^j – удельный вес отдельных товаров или товарных групп в общих потребительских расходах населения за предыдущий год.

3. Исходя из агрегатных индексов цен по товарам и услугам в целом по региону, экономическому району, Российской Федерации и доли расходов на их приобретение в потребительских расходах населения определяются сводные индексы в целом по всем товарным группам и услугам и по группам (продовольственным, непродовольственным товарам и платным услугам).

Расчет ИПЦ за квартал или другой период времени с начала года осуществляется «цепным» методом, т. е. путем перемножения квартальных или других периодов времени индексов потребительских цен.

Индекс потребительских цен используется как общий показатель инфляции в потребительском секторе, при исчислении показателей системы национальных счетов, для индексации доходов населения.