Критические значения t-критерия Стьюдента

при уровне значимости 0,10, 0,05, 0,01 (двухсторонний)

Приложение 4

Таблица значений F-критерия Фишера

при уровне значимости a = 0,05

Приложение 5

Значения du и de критерия Дарбина-Уотсона

на уровне значимости a = 0,05

(n - число наблюдений, m - число объясняющих переменных)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ......................................................................................................... 3

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................. 5

ГЛАВА 1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ЭКОНОМЕТРИКЕ........ 8

1.1. Вероятность, случайное событие, случайная величина............... 8

1.2. Числовые характеристики случайных величин.............................. 13

1.3. Некоторые законы распределений случайных величин............... 15

1.3.1. Нормальное распределение..................................................... 16

1.3.2. Распределение χ² (хи-квадрат)................................................. 18

1.3.3. Распределение Стьюдента........................................................ 18

1.3.4. Распределение Фишера............................................................. 19

1.3.5. Закон распределения Пуассона и показательное

(экспоненциальное) распределение........................................ 20

1.4. Многомерные случайные величины.................................................. 21

1.5. Закон больших чисел и центральная предельная теорема.......... 24

1.6. Основные понятия и задачи математической статистики............. 25

1.6.1. Генеральная совокупность и выборка.................................... 25

1.6.2. Способы представления статистических данных и

выборочные характеристики.................................................... 26

1.6.3. Оценивание параметров и свойства выборочных оценок.. 30

1.6.4. Статистические гипотезы и их проверка................................ 35

Вопросы и упражнения для самопроверки.......................................................... 39

ГЛАВА 2. ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ........................................... 41

2.1. Функциональная, статистическая и корреляционная

зависимости экономических переменных........................................ 41

2.2. Парная линейная регрессия................................................................. 42

2.3. Метод наименьших квадратов............................................................ 44

2.4. Проверка качества регрессионной модели...................................... 48

2.4.1. Основные предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова. 49

2.4.2. Характеристики точности оценок коэффициентов

регрессии...................................................................................... 51

2.4.3. Анализ общего качества уравнения регрессии.

Коэффициент детерминации R²................................................ 57

2.5. Прогнозирование в регрессионных моделях.................................. 61

Вопросы и упражнения для самопроверки.......................................................... 66

ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ.......... 68

3.1. Основные понятия и уравнения множественной регрессии........ 68

3.2. Оценка параметров регрессионной модели.................................... 70

3.3. Анализ качества построенной модели.............................................. 75

3.3.1. Анализ точности и статистической значимости

коэффициентов уравнения множественной регрессии....... 76

3.3.2. Проверка общего качества уравнения

множественной регрессии........................................................ 79

3.4. Мультиколлинеарность........................................................................ 82

Вопросы и упражнения для самопроверки.......................................................... 86

ГЛАВА 4. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ.......................................................... 88

4.1. Нелинейная регрессия.......................................................................... 88

4.2. Фиктивные переменные в регрессионных моделях....................... 93

4.3. Ошибки спецификации......................................................................... 99

Вопросы и упражнения для самопроверки.......................................................... 102

ГЛАВА 5. РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ С ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНЫМИ

И АВТОКОРРЕЛИРУЕМЫМИ ОСТАТКАМИ................................ 104

5.1. Обобщенный метод наименьших квадратов.................................... 104

5.2. Гетероскедастичность.......................................................................... 106

5.2.1. Обнаружение гетероскедастичности...................................... 107

5.2.2. Устранение гетероскедастичности......................................... 111

5.3. Автокорреляция..................................................................................... 113

5.3.1. Обнаружение автокорреляции................................................. 115

5.3.2. Оценивание моделей с автокоррелируемыми остатками.. 119

Вопросы и упражнения для самопроверки.......................................................... 122

ГЛАВА 6. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ........................................................ 124

6.1. Временные ряды и их характеристики.............................................. 124

6.2. Динамические модели.......................................................................... 132

6.2.1.Оценка моделей с распределенными лагами........................ 133

6.2.2. Авторегрессионные модели..................................................... 136

Вопросы и упражнения для самопроверки.......................................................... 141

ГЛАВА 7. СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ РЕГРЕССИОННЫХ

УРАВНЕНИЙ......................................................................................... 143

7.1. Основные виды и составляющие систем эконометрических

уравнений................................................................................................ 143

7.2. Оценивание систем уравнений........................................................... 146

Вопросы и упражнения для самопроверки.......................................................... 151

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА...................................................................... 153

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ………........................................ 154

ПРИЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................... 158

Болдыревский Павел Борисович

ЭКОНОМЕТРИКА

Учебное пособие

для экономических специальностей всех форм обучения

Редактор Н.С. Шубина

Компьютерный набор П.Б. Болдыревский

Компьютерная верстка О.А. Демина

Темплан 2006 г.

Подписано в печать 28.06.2006. Формат 60 ´ 90 1/16.

Бумага ГОЗНАК COPY. Гарнитура Таймс.

Усл.-печ. л. 10,2.

Тираж 100 экз. Заказ № 3783.

Нижегородский коммерческий институт

603950, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 27

Типография НКИ, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 25а

* Уравнения системы записаны в отклонениях, т. е. свободные члены равны нулю, что не влияет на результаты практических расчетов.