Возможные порядковые шкалы оценок заемщиков по группам критериев

№ группы критериев	Наименование группы критериев	Шкала оценки (S)
Порядковый номер шкалы	Вербальные оценки (значения)
	Ценность заемщика для банка		1. Особо ценный 2. Ценный 3. Умеренно ценный 4. Низкая ценность
	Надежность заемщика		1. Высокая 2. Средняя 3. Низкая
	Стабильность и перспективы развития заемщика		1. Стабильный и особенно перспективный 2. Стабильный и перспективный 3. Умеренно стабильный и перспективный 4. Стабильный, но неперспективный 5. Нестабильный и бесперспективный
	Оценка кредитного проекта		1. Высокая 2. Средняя 3. Низкая
	Финансовое положение заемщика		1. Отличное 2. Хорошее 3. Удовлетворительное 4. Проблемное 5. Неудовлетворительное
	Обеспеченность кредита		1. Полностью удовлетворяет требованиям банка 2. Вполне удовлетворяет 3. Не удовлетворяет

Первоначально осуществляется классификация заемщиков на нижнем уровне по каждому критерию. Далее, на основе различных комбинаций оценок критериев (табл.2.3) определяются вербальные значения для каждой группы критериев кредитоспособности (табл.2.4.).

Матрица соответствия вербальных значений групп критериев по шкале оценок тому или иному классу кредитоспособности может выглядеть, как показано на рис.2.3.

Значения по шкале оценки Группы критериев
	I	I	II	IV	-
II	III
	I	III	IV	-	-
II	V
	I	II	III	III	V
II	IV
	I	III	IV	-	-
II	V
	I	II	III	IV	V
	I	II	IV	-	-
II	III	V

Рис. 2.3. Матрица соответствия вербальных значений групп критериев кредитоспособности заемщика классам кредитоспособности.

Комментарий к чтению матрицы:

По горизонтали даны вербальные (оценочные) значения групп критериев кредитоспособности (далее - КС):

1 – очень высокий уровень оценки критерия

2 – высокий

3 – средний

4 – недостаточный (ниже среднего)

5 – низкий

По вертикали даны группы критериев кредитоспособности, определяемые внутрибанковскими документами.

Пересечение значений групп критериев по шкале оценки с соответствующими группами критериев показывает класс КС, к которому отнесен заемщик по данной группе критериев.

Обозначение на линии пересечения двух классов КС означает, что по значению данной группы критериев заемщик может быть отнесен к одному их указанных классов КС, в зависимости от того, как это определено внутренним регламентом банка.

Прочерки в клетках матрицы означают, что для данной группы критериев внутренним регламентом банка не предусмотрен данный уровень оценки (количество уровней оценки менее 5).

Из приведенной матрицы видно, что, в общем случае:

- заемщик относится к I и II классу кредитоспособности (высшая и высокая), если по всей совокупности групп критериев значения этих групп соответствуют очень высокому (1) или высокому (2) уровню;

- заемщик относится ко II или III классу кредитоспособности при условии, что значения групп критериев соответствуют высокому (2) или среднему (3) уровню;

- заемщик относится к III или IV классу кредитоспособности, если значения групп критериев соответствуют среднему (3) или недостаточному (4) уровню;

- заемщик относится к V классу кредитоспособности при условии, что значения групп критериев соответствуют низкому (5) уровню.

<11 12 131415 16 17 >

Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 775;