Система комплексной оценки кредитоспособности заемщика

Ключевые слова: принятие решений, выбор альтернатив, группы критериев, подкритерии, вербальные оценки, шкала оценки, классификация заемщиков, класс кредитоспособности, матрица, рейтинг заемщика, комплексный подход.

Исследование возможностей построения модели комплексной оценки кредитоспособности заемщиков логически подводит к необходимости выбора между двумя основными подходами к решению слабоструктурированных задач, частным случаем которых, как это было показано в предыдущем параграфе, является задача I. Поскольку в настоящее время методология вербального анализа применительно к неструктурированным и легко сводимым к ним слабоструктурированным задачам многокритериального выбора является наиболее разработанной в теоретико-прикладном аспекте (по сравнению с методологией фильтрации нечетких процессов), целесообразно использование именно ее для построения модели комплексной оценки кредитоспособности заемщиков.

Алгоритм принятия решения в многокритериальных задачах можно представить, как показано на рис.2.1.

Рис.2.1. Алгоритм принятия решения в многокритериальных задачах

При сравнении двух недоминирующих альтернатив в многокритериальных задачах возникающие проблемы заключаются в том, что одна из них всегда лучше с точки зрения одних критериев и хуже с точки зрения других. Выделенные критерии должны образовывать достаточно полную совокупность и не являться статическими или зависимыми. Выделенные критерии порождают систему целей. Высшая цель принятия решения заменяется несколькими, каждая из которых является критериальной или многокритериальной. Если хотя бы одна из выделенных целей не позволяет сравнить между собой альтернативы, она должна быть сведена к целям еще более низкого уровня и т.д. до тех пор, пока не получим критериальных целей. Построение системы критериальных целей, называемой системой целей низшего уровня, заканчивается построением иерархии целей. В многокритериальной задаче определения кредитоспособности заемщиков высшая цель принятия решения – кредитоспособность – заменяется на 6 целей (критериев кредитоспособности), каждая из которых, в свою очередь, является многокритериальной.

Работу по внедрению системы комплексной классификации заемщиков по их кредитоспособности в практику конкретного коммерческого банка необходимо разделить на ряд этапов:

- определение числа и описание классов кредитоспособности заемщиков;

- определение системы независимых критериев оценки кредитоспособности;

- постановка задачи группе информационного обеспечения;

- создание программного продукта системы многокритериальной классификации;

- пробная классификация заемщиков с использованием полученной системы.

Алгоритм принятия решений в многокритериальной задаче определения кредитоспособности заемщика показан на рис.2.2.

Рис.2.2. Алгоритм принятия решений в многокритериальной задаче определения кредитоспособности заемщика

В таблицах 2.1 и 2.2. приведено примерное описание классов кредитоспособности (С) и критериев классификации заемщиков (К). В качестве окончательных классов кредитоспособности в коммерческом банке могут быть выбраны следующие (табл. 2.1):

Таблица 2.1