Функция распределения и плотность вероятности.

Пусть даны случайные величины образующие n – мерный случайный вектор по аналогии с одномерным случаем

отвечающая ей плотность вероятности (1) удовлетворяет соотношению:

(2)

Очевидно, что (3)

любая многомерная плотность обладает обычными свойствами.