Характеристические функции. Среднестатического вида

Среднестатического вида

(26) называется характеристической функцией случайной величины X. Это то же преобразование Фурье и

Для случайных величин равномерно распределенной на отрезке

(28)

Для Гауссовой случайной величины:

(29)

Располагая характеристической функцией легко найти моменты случайных величин:

(30)

С помощью характеристической функции удобно находить плотность вероятности случайных величин.

Лекция №14