Функциональные преобразования многомерных случайных величин.

Пусть и причём известны обратные функции и .

Чтобы обобщить формулу (24) лек №13 на многомерный случай введём выражение:

(15) называемое якобиан, который служит коэффициентом пропорциональности между элементарными объёмами при функциональном преобразовании, т.е. если задана величина

(16)

Случайный процесс X(t) – это особого вида функция характеризующаяся тем, что в любой момент времени t принимаемые ею значения являются случайными величинами.