Плотности вероятности случайных процессов.

Пусть X(t) случайный процесс заданный ансамблем реализации, а - некоторый произвольный момент времени. Фиксируя величины полученные в отдельных реализациях, осуществляем одномерное сечение данного случайного процесса и наблюдаем случайную величину . Её плотность вероятности

называют одномерной плотностью вероятности процесса в момент времени . Согласно определению есть вероятность того что реализация случайного процесса времени примет значение , лежащее в интервале .

Гораздо больше сведений можно получить располагая двумя сечениями случайного процесса в момент времени и