Оценка деятельности финансовой компании по результатам компьютерной имитации

Анализ результатов компьютерной имитации позволяет выдвинуть некоторые гипотезы и дать оценку деятельности финансово-инвестиционной компании или коммерческому банку. При этом всегда следует иметь в виду, что компьютерный анализ не дает абсолютной оценки. Эта оценка носит статистический, вероятностный характер.

Прежде всего, зная общее количество вкладчиков компании, их финансовые возможности и намерения, компьютерный анализ позволяет во времени проследить динамику привлечения частных инвесторов в компанию. В свою очередь, динамика привлечения частных инвесторов в ходе компьютерной имитации пересчитывается в динамику накопления денег компаний или банком. Зная условия приема вкладов, одновременно расчитывается динамика возврата вкладов и выплаты дивидендов. Таким образом, удается определить во времени остающуюся денежную массу. Сравнивая динамику денежной массы компании и расходы на существование (в виде зарплат, аренды помещений, капиталовложений, затрат на рекламу, каких-то ценных покупок движимого и недвижимого имущества и т.д.), можно оценить оправданность использования средств частных инвесторов.

Варьируя исходными данными, компьютерная имитация может по динамике привлечения частных инвесторов выявить искуственно созданный компанией ажиотаж, связанный с предложением завышенных дивидендов. И если к тому же подтверждается факт быстрой концентрации денег в условиях отсутствия попыток инвестирования компанией собранных средств, то вполне обоснованы гипотезы о наличии криминальных мотивов у организаторов компании или банка.

Существенным для следствия является определение масштабов мошеннической деятельности. Сравнивая при компьютерном анализе во времени величины денежных средств, которые были возвращены, вкладчикам, и невыплаченные суммы в положенные сроки, можно дать оценку выполнения обязательств перед вкладчиками лиц, оказавшихся в поле зрения следствия. И в этой же связи можно оценить время, в течение которого компания имела возможность накопленные средства инвестировать в проекты.

Само возникновение компании или банка, первичные рекламные акции, связанные с началом деятельности, естественно требуют не малых затрат. Предполагая, что был использован определенный "теневой" капитал и через какое-то время его придется вернуть, компьютерный анализ может дать прогноз о том, когда должен наступить этот немаловажный момент. В некоторых случаях замораживание возврата вкладов и выплат дивидендов может быть связано с необходимостью расчета с "теневыми" кредиторами. Тогда возникает обратная задача – определение задолженности "теневикам".

И вообще, хочется подчеркнуть идею того, что рассмотренную модель чисто мошеннической деятельности финансово-инвестиционных компаний не следует восприниматькак окончательный, программный продукт, готовый к употреблению. Вам дается ядро решения, которое может быть применено в различных задачах, и от Вас требуется не формальное, а творческое его использование.

Многие из Вас могут задаться вопросом о возможности использования изложенной модели в случае необходимости оценки деятельности компаний или банков, которые все-таки осуществляли инвестиции в проекты и получали прибыль.

На этапе формирования информационной модели необходимо будет подкорректировать блок, связанный с описанием компании, чтобы была возможность использовать информацию об объемах инвестиций и уровне получаемой прибыли. Естественно потребуется корректировка алгоритмов моделирования расхода денег компанией и добавление алгоритмов, моделирующих поступление в компанию средств, являющихся прибылью от инвестиций.

На практике это может позволить, например, выдвинуть гипотезу о том, что в соотвествии с компьютерной имитацией на определенный момент времени банк не располагал той массой средств, которая была направлена на инвестиции. И возможно тогда, что банк занимается "отмыванием грязных денег", скрывая своих клиентов. Возможен и другой вариант развития событий, например, когда согласно компьютерному моделированию банк имел возможность в течение определенного времени накопленные средства, но, как объявил вкладчикам, инвестировал их значительно позже. В последствии вкладчикам вовремя не возвратили вклады и не выплатили дивиденды. Такая ситуация может быть связана с тем, что банк пытается скрыть факт инвестирования средств и получения прибыли.

Возможно, что в будущем кто-то из Вас столкнется с "горе-предпринимателем", организовавшем "пирамиду". И Вам придется выслушивать теоретизирования по поводу возможности ее существования. Так вот, применение модифицированной модели, учитывающей особенности "пирамид", показывает полную абсурдность возможности ее "бесконечной жизни". Лишь теоретически, в условиях неограниченного количества потенциальных инвесторов, может реализоваться такой приток вкладов, который позволит "пирамиде" разрастаться "вечно".

Однако, вполне естественно, что приток инвесторов в реальной жиз­ни существенно ограничен. И в первую очередь он связан с количеством населения, способного к накоплениям и имеющего при этом "свободные" денежные средства. Но есть некоторое обстоятельство, связанное с тем, что, реализовав себя в качестве вкладчика, через некоторое время (период) "индивид" вновь переходит в состояние потенциального вкладчика. И этот переход может быть обусловлен двумя обстоятельствами – появление новых накоплений или получение предыдущего вклада с дивидендами. Таким образом, огра­ни­чение количества потенциальных вкладчиков оказывается несколь­ко "неопределенным". И довольно часто по этой причине складывается ложное представление о возможности неограниченного притока вклад­чиков в финансовую "пирамиду".

Компьютерный анализ позволяет показать, что при ажиотажном притоке вкладчиков в финансовую "пи­ра­ми­ду" средняя длительность ее существования при желании вкладчиков быстро "обогатиться" соответствует 3-5 месяцам, что подтверждается многочисленными историями крушения.

Медленно развивающие "пирамиды" также быстро "угасают" – прекращают свое существование.

Несколько иная ситуация может возникнуть, если подавляющая часть вкладчиков не спешит с возвратом вкладов и получением дивидендов и регулярно переоформляет собственные вклады, фактически не трогая денег в "пирамиде". В этом случае сама "пирамида" своего размера не меняет, а вкладчикам лишь кажется, что их вклады приумножаются. Эта ситуация позволяет лишь на некоторое время продлить существование "пирамиды". Со временем даже незначительный отток вкладчиков приведет к тому, что "пирамида" "растает".