Моменты второго порядка

К моментам 2-го порядка относятся среднее значение квадрата случайного процесса и его дисперсия.

Среднее значение квадрата СП дает представление о суммарной интенсивности процесса. Для эргодического СП эта характеристика представляет собой среднее из всех значений квадрата процесса в пределах данной реализации:

. (1.16)

Абсолютная величина корня квадратного из среднего значения квадрата называется среднеквадратичным значением.

Статическая составляющая представляет собой среднее из всех значений процесса, т.е. равна его среднему значению:

. (1.17)

Динамическая составляющая определяется дисперсией процесса – средним квадратом отклонений его ординат от среднего значения:

. (1.18)

Положительное значение корня квадратного из дисперсии процесса называется среднеквадратичным отклонением.

Дисперсия стационарного СП, его средний квадрат и квадрат среднего связаны соотношением:

. (1.19)