Тест Чоу на наличие структурных изменений в регрессионной модели.

Проверку наличия (или отсутствия) в выборочных данных структурных изменений можно выполнить также при помощи теста Чоу.

Нередки случаи, когда имеются две выборки пар значений зависимой и объясняющих переменных . Например, одна выборка пар значений переменных объемом получена при одних условиях, а другая, объемом , — при несколько измененных условиях. Необходимо выяснить, действительно ли две выборки однородны в регрессионном смысле? Другими словами, можно ли объединить две выборки в одну и рассматривать единую модель регрессии по ? Это можно выяснить с помощью теста Чоу.

Алгоритм теста Чоу:

1) Оцениваем первоначальную модель. Рассчитываем сумму квадратов отклонений (ESS₀)

2) Разбиваем выборку на две части: до изменения и после изменения. Оцениваем каждую выборку и вычисляем для каждой сумму квадратов отклонений (ESS₁ и ESS₂) .

3) Вычисляем статистику Чоу:

4) Вычисляем критическое значение F статистики при помощи Excel (функция Fраспобр с параметрами

5)Проверяем неравенство Fкр. Если неравенство выполняется структурные изменения незначительно влияют.