Тест Дарбина на наличие (отсутствие) автокорреляции вектора возмущений в авторегрессионных моделях.

78. Системы одновременных уравнений (СОУ): проблема оценивания структурных параметров.

При оценке параметров систем одновременных уравнений приходится сталкиваться с рядом проблем.

1. Одни и тс же переменные в одних уравнениях структурной формы являются эндогенными, а в других — предопределенными. Это приводит к корреляции случайных регрессоров с возмущениями данного уравнения и, как следствие, к смещенности и несостоятельности МНК-оцснок его параметров.

2. МНК-оценки параметров приведенной формы несмещенные и состоятельные, однако они не всегда могут быть использованы для оценки структурных параметров. Возможность определения структурных параметров по приведенным связана с так называемой проблемой идентификации. Если такая возможность имеется, то структурная система называется идентифицируемой, в противном случае — неидентифицируемой.