Корректировка оценки дисперсии возмущения при реализации алгоритма ДМНК в Excel.

В качестве примера рассмотрим систему:

, где:

· -вектор – столбец эндогенных переменных

· -вектор – столбец экзогенных переменных.

В данном случае требуется применение ДМНК:

a)

b)

Далее получаем:

Затем следует скорректировать дисперсию:

a) – корректируем остатки

b) - скорректированная дисперсия