Алгоритм теста Голдфельда-Квандта на наличие (отсутствие) гетероскедастичности случайных возмущений.

1. Данные упорядочиваются по величине модуля регрессора |X_ti|, t = 1,..,n, вызывающего гетероскедастичность;

2. По первым m и последним m данным выборки оцениваются две частные регрессии и вектора остатков е₁ и е₂ соответственно, k < m < , k — число параметров модели, n – объем выборки;

3. По остаткам частных регрессий вычисляются необъясненные регрессией суммы квадратов отклонений:

ESS₁ = , ESS₂ = ;

4. Вычисляются статистики, обладающие F – распределением:

CQ =

CQ^-1 = ;

5. Определяется F_кр для уровня значимости

6. Проверяется выполнение неравенств:

CQ F_кр

CQ^-1 F_кр

Если не выполняется хотя бы одно из неравенств, то делается вывод о гетероскедастичности случайного возмущения.