Последствия гетероскедастичности случайного возмущения.

В случае нарушения второй предпосылки Гаусса-Маркова метод наименьших квадратов обеспечивает несмещенные оценки параметров, но оценка дисперсии возмущений – смещена: E{ }= β, E{ ≠ , что приводит к неадекватным оценкам:

· автоковариационной матрицы оценок параметров: =

· границ доверительных интервалов параметров модели и значений зависимой переменной.