Обобщенная регрессионная модель. Обобщенный метод наименьших квадратов.

Обобщенная регрессионная модель имеет следующую спецификацию:

Здесь

вектор-столбец значений эндогенной переменной,

– детерминированная матрица регрессоров полного ранга,

– вектор-столбец параметров модели,

– вектор-столбец случайных возмущений.

Относительно случайных возмущений регрессии принимают следующие предпосылки:

1)

2) – автоковариационная матрица возмущений,

3)

То есть 2-ая и 3-я предпосылки Гаусса-Маркова нарушены.