Способы корректировки гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов.
Гетероскедастичность приводит к неэффективности оценок несмотря на их несмещенность. Это может привести к необоснованным выводам по качеству модели. Поэтому при установлении гетероскедастичности возникает необходимость преобразования модели с целью устранения данного недостатка. Вид преобразования зависит от того, известны или нет дисперсии отклонений случайных возмущений. Если такие дисперсии известны, применяется метод взвешенных наименьших квадратов (МВНК).
Опишем метод ВНК на примере парной регрессии:
Разделим обе части на известное СКО:
Перейдем к новым переменным:
При этом для vi выполняется условие гомоскедастичности:
Так как по первой предпосылки МНК 
, то
То есть выполняются все предпосылки МНК, то есть все полученные оценки будут наилучшими линейными несмещенными оценками.
Дата добавления: 2015-01-10; просмотров: 1970;