ОМНК-оценка вектора параметров. Оценка Айткена.

Числовые характеристики ОМНК-оценок вектора параметра.

1) Мат. ожидание:

2) Автоковариационная матрица:

Критерий отбора ОМНК:

Минимизируется “обобщенная” сумма квадратов отклонений.

Условия применения ОМНК:

Элементы автоковариационной матрицы вектора возмущений известны.