Алгоритм проверки значимости оценок параметров линейной регрессионной модели в excel

При проверке качества спецификации парной регрессии наиболее важной является задача установления наличия линейной зависимости между эндогенной переменной и регрессором модели. С этой целью проверяется значимость оценки параметров. В процедуре проверки значимости оценки параметра парной регрессии используется дробь Стьюдента

Алгоритм проверки значимости параметров выполняется в следующей последовательности:

1) Оценивается модель при помощи функции ЛИНЕЙН

2) Используя данные, полученные при оценке линей, вычисляем t-статистики по формуле

3) Находим tкр. Для этого используем функцию Стьюдраспобр, относящуюся к категории статистические. Параметры: уровень значимости, число степеней свободы.

4) проверка неравенства , при Ho:b=0

Если данное неравенство выполняется, то регрессор признается незначимым, если не выполняется, то гипотеза Ho:b=0 отвергается и регрессор признается значимым, то есть между эндогенной переменной и регрессором присутствует линейная зависимость.

 

 








Дата добавления: 2015-01-10; просмотров: 2867;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.