Алгоритм проверки значимости оценок параметров линейной регрессионной модели в excel

При проверке качества спецификации парной регрессии наиболее важной является задача установления наличия линейной зависимости между эндогенной переменной и регрессором модели. С этой целью проверяется значимость оценки параметров. В процедуре проверки значимости оценки параметра парной регрессии используется дробь Стьюдента

Алгоритм проверки значимости параметров выполняется в следующей последовательности:

1) Оценивается модель при помощи функции ЛИНЕЙН

2) Используя данные, полученные при оценке линей, вычисляем t-статистики по формуле

3) Находим tкр. Для этого используем функцию Стьюдраспобр, относящуюся к категории статистические. Параметры: уровень значимости, число степеней свободы.

4) проверка неравенства , при H_o:b=0

Если данное неравенство выполняется, то регрессор признается незначимым, если не выполняется, то гипотеза H_o:b=0 отвергается и регрессор признается значимым, то есть между эндогенной переменной и регрессором присутствует линейная зависимость.