Экономический смысл параметра при фиктивной переменной сдвига.
Спецификация парной регрессионной модели с фиктивной переменной сдвига имеет вид
Где α, β, δ – параметры модели;
Xt – значение регрессора в наблюдении t;
- фиктивная переменная;
δ – параметр при фиктивной переменной.
Значение фиктивной переменной dt=0 называется базовым (сравнительным). Базовое значение может либо определяться целями исследования, либо выбираться произвольно. Если заменить базовое значение переменной, то суть модели не изменится, изменится знак параметра δ на противоположный. Для того, чтобы дать интерпретацию параметру δ, определим условное математическое ожидание зависимой переменной
Величина δ представляет собой среднее изменение изучаемого признака при переходе из одной категории в другую при неизменных значениях остальных параметров. Изменение признака модели с фиктивной переменной сдвига влияет только на изменение свободного члена в уравнении регрессии. Проверка статистической значимости параметра δ показывает, влияет ли данный качественный признак на зависимую переменную или нет.
68. Применение фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний: спецификация модели; проблема мультиколлинеарности.
Пусть Yt – объем потребления какого-то продукта в сезон t. Предположим, что потребление зависит от сезона: зима, весна, лето, осень. Для выявления влияния сезона на потребление чая, в спецификацию модели введем три бинарные переменные.
Оцениваемая регрессия будет иметь спецификацию:
Четвертая бинарная переменная не вводится из-за проблемы мультиколлинеарности. Иначе для каждого жителя выполняется тождество
что означает линейную зависимость регрессоров, а значит, будет невозможно получить МНК-оценки параметров модели.
Дата добавления: 2015-01-10; просмотров: 2225;