Тестовые задания для контроля знаний

Целью данного тестирования является проверка знаний по следующим темам дисциплины:

Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии.

Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.

Модели стационарных и нестационарных временных рядов.

Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.

Системы линейных одновременных уравнений.

Идентификация систем одновременных уравнений.

Задача тестирования – осуществление текущего контроля знаний студентов.

Время выполнения теста – 2 академических часа.

Тест состоит из 22 вопросов, на каждый вопрос имеется 5 вариантов ответа. Необходимо выбрать единственный правильный ответ.

При осуществлении оценки тестовых заданий студентов применяется следующая шкала оценок:

ü Студенту, ответившему правильно не более чем на 50% вопросов тестового задания, выставляется оценка «неудовлетворительно».

ü Студенту, ответившему правильно более чем на 50%, но не более чем на 70% вопросов тестового задания, выставляется оценка «удовлетворительно».

ü Студенту, ответившему правильно более чем на 70%, но не более чем на 90% вопросов тестового задания, выставляется оценка «хорошо».

ü Студенту, ответившему правильно более чем на 90% вопросов тестового задания, выставляется оценка «отлично».

Вопрос 1. Коэффициент корреляции указывает:

¨ A. на наличие связи

¨ B. на отсутствие связи

o C. на наличие связи и находится в интервале [-1;1]

¨ D. равен 0, если существует связь между изучаемыми явлениями

¨ E. нет правильного ответа

Вопрос 2. Проверить значимость параметров уравнения регрессии можно, используя:

o A. t-статистику

¨ B. коэффициент детерминации

¨ C. коэффициент корреляции

¨ D. коэффициент ковариации

¨ E. нет правильного ответа

Вопрос 3. Коэффициент уравнения регрессии показывает

¨ A. На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.

¨ B. На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.

o C. На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

¨ D. На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.

¨ E. Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

Вопрос 4. Выбор вида функциональной зависимости в уравнении регрессии называется:

¨ A. агрегированием модели

¨ B. параметризацией модели

¨ C. линеаризацией модели

¨ D. структуризацией модели

o E. спецификацией модели

Вопрос 5. Коэффициент эластичности показывает

¨ A. На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.

¨ B. На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

¨ C. Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

o D. На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %.

¨ E. На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1 %.

Вопрос 6. Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную, то она имеет название:

¨ A. парной линейной регрессии;

o B. парной регрессии;

¨ C. парной нелинейной регрессии;

¨ D. множественной линейной регрессии;

¨ E. множественной регрессии.

Вопрос 7. Имеется следующая зависимость между потребительскими расходами населения (у) и личным располагаемым доходом (х): у = 250 + 0,1х. Укажите верную интерпретацию уравнения регрессии (показатели измерены в млн. рублей):

o A. увеличение располагаемого дохода на 100 тыс. руб. приведет к росту потребительских расходов на 10 тыс. рублей;

¨ B. увеличение располагаемого дохода на 100 тыс. руб. не отразится на потребительских расходах населения;

¨ C. при отсутствии доходов, потребительские расходы составят 10 тыс. руб.;

¨ D. увеличение располагаемого дохода на 100 тыс. руб. увеличит потребительские расходы на 250 тыс. руб.;

¨ E. уменьшение располагаемого дохода на 100 тыс. руб. не отразится на уровне потребительских расходов населения

Вопрос 8. Какое число степеней свободы необходимо использовать при нахождении критического значения t – статистики в случае парной линейной регрессии, оцениваемой по выборке, состоящей из 17 наблюдений:

¨ A. 16

o B. 15

¨ C. 17

¨ D. 18

¨ E. 19

Вопрос 9. Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному виду?

o A.

¨ B.

¨ C.

¨ D.

¨ E.

Вопрос 10. При наличии мультиколлинеарности определитель корреляционной матрицы:

o A. близок к нулю

¨ B. близок к единице

¨ C. близок к двум

¨ D. нет правильного ответа

¨ E. отрицательный

Вопрос 11. Какое из уравнений регрессии является степенным?

¨ A.

o B.

¨ C.

¨ D.

¨ E.

Вопрос 12. Фиктивные переменные могут принимать значения:

o A. 1 и 0

¨ B. 1

¨ C. 0

¨ D. 2

¨ E. нет правильного ответа

Вопрос 13. Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели.

¨ A. Возмущающая переменная имеет нулевое математическое ожидание.

¨ B. Возмущающая переменная имеет постоянную дисперсию.

¨ C. Отсутствует автокорреляция возмущающих переменных.

o D. Отсутствует поперечная корреляция возмущающих переменных.

o E. Возмущающая переменная обладает нормальным распределением.

Вопрос 14. При выполнении какого теста предполагается, что дисперсия случайного члена будет либо увеличиваться, либо уменьшаться по мере увеличения х, и поэтому в регрессии, оцениваемой с помощью метода наименьших квадратов, абсолютные величины остатков и значения х будут коррелированы:

¨ A. тест Чоу;

¨ B. тест Голдфелда-Квандта;

¨ C. тест Глейзера;

¨ D. тест Бокса-Кокса;

o E. тест ранговой корреляции Спирмена.

Вопрос 15. Оценка b** значения параметра модели b является несмещенной, если

¨ A.

b ^*обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.

¨ B. При Т®¥, вероятность отклонения b^* от значения b cтремится к 0.

¨ C.

o D. Математическое ожидание b ^* равно b .

Вопрос 16. Оценка b * значения параметра модели b является эффективной, если

¨ A. Математическое ожидание b ^* равно b .

o B. b ^* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.

¨ C.

¨ D. При Т®¥, вероятность отклонения b^* от значения b cтремится к 0.

¨ E.

Вопрос 17. Оценка b * значения параметра модели b является состоятельной, если

¨ A. b ^* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками.

¨ B. Математическое ожидание b ^* равно b .

¨ C.

o D. При Т®¥, вероятность отклонения b ^* от значения b cтремится к 0.

¨ E.

Вопрос 18. t-статистика предназначена для

Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения.

o A. Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения.

¨ B. Проверки модели на автокорреляцию остатков.

¨ C. Определения экономической значимости модели в целом.

¨ D. Проверки на гомоскедастичность.

Вопрос 19. Табличное значение t-статистики зависит

¨ A. Только от уровня доверительной вероятности.

¨ B. Только от числа факторов в модели.

¨ C. Только от длины исходного ряда.

¨ D. Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда.

o E. И от доверительной вероятности, и от числа факторов и от длины исходного ряда.

Вопрос 20. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется

¨ A. Только в случае автокорреляции ошибок

o B. Только в случае гетероскедастичности.

¨ C. При наличии мультиколлинеарности (корреляции факторов).

¨ D. Только в случае гомоскедастичности.

¨ E. И в случае автокорреляции ошибок и в случае гетеро-скедастичности.

Вопрос 21. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять

¨ A. Только экзогенные лаговые переменные.

¨ B. Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

¨ C. Только эндогенные лаговые переменные.

¨ D. Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

o E. Любые экзогенные и эндогенные переменные.

Вопрос 22. В правой части прогнозной формы взаимозависимой системы могут стоять

o A. Только экзогенные лаговые переменные.

¨ B. Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

¨ C. Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

¨ D. Эндогенные лаговые и экзогенные переменные (и лаговые и нелаговые).

¨ E. Любые экзогенные и эндогенные переменные.

Ключ к тестам.

Варианты контрольных работ