Задания для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов заключается в переработке учебной и научной литературы, подготовке сообщения по теме занятия, работе с вопросами и тестами для самопроверки.

Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.

1. Назовите основные задачи эконометрики.

2. Приведите простейшие примеры эконометрических моделей.

3. Назовите области экономических наук, в которых используется эконометрика.

4. В чем заключается процесс эконометрического исследования?

5. Какие Вы знаете типы эконометрических моделей?

Литература: [1,2, 3, 4]

Тема 2. Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии.

1.Назовите исходные предпосылки построения регрессивных моделей.

2.Какие возникают проблемы в практике регрессионного анализа?

3.Как проверить значимость уравнения регрессии и его коэффициентов?

4.Какие Вы знаете критерии адекватности? Их преимущества и недостатки.

5.В чем состоит условие гетеро- и гомоскедастичности?

6.Назовите свойства оценок метода наименьших квадратов.

7.В каких случаях используется МНК и ОМНК?

8.Доказать, что при гетероскедастичности остатков ОМНК-оценки вектора более эффективны, чем МНК - оценки.

9.Что такое автокорреляция?

10. Обобщенная линейная модель множественной регрессии при автокоррелированности остатков.

11. Назовите основные признаки мультиколлинеарности.

12. Какие Вы знаете методы устранения мультиколлинеарности?

Литература: [1,2, 3, 4, 5]

Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

1. Когда используются фиктивные переменные?

2. Как интерпретируются коэффициенты при фиктивных переменных? Примеры применения.

3. Как учитывать взаимодействия фиктивных переменных? Аддитивная и мультипликативная форма их использования.

4. Можно ли использовать фиктивные переменные в пространственных и динамических регрессионных моделях?

5. При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными?

6. Как трактуются коэффициенты модели, построенной только на фиктивных переменных?

7. Дайте определение автокорреляционной функции временного ряда,

8. Перечислите основные виды трендов.

9. Какова интерпретация параметров линейного и экспоненциального трендов?

10. Распишите общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда.

11. Какие структурные изменения влияют на тенденцию временного рада?

12. Какие тесты используются для проверки гипотезы о структурной стабильности временного ряда?

Литература: [1,2, 3, 4, 5]

Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.

1. Назовите основные виды уравнений регрессии.

2. Приведите основные способы преобразования регрессионных уравнений к линейной форме.

3. Что представляют собой коэффициенты эластичности для степенных и линейных моделей? Их выводы и интерпретация.

4. Что представляет собой производственная функция Кобба-Дугласа?

5. Как оценивать параметры производственной функции Кобба-Дугласа по пространственной и временной информации?

Литература: [1,2, 3, 4, 5]

Тема 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.

1. Понятие стационарного временного ряда.

2. Условие стационарности процесса, генерируемого авторегрессионной моделью порядка р.

3. Взаимосвязь процессов авторегрессии порядка р и процессов скользящего среднего порядка q.

4. Стационарность и обратимость АРСС (р, q)- процессов.

Литература: [1,2, 3, 4]

Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.

1. В чем заключается цель адаптивных методов прогнозирования?

2. Изложите алгоритм адаптивных методов прогнозирования.

3. Что характеризует параметр адаптации?

Литература: [1,2, 3, 4]

Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.

1. Назовите возможные способы построения системы уравнений. Чем они отличаются друг от друга?

2. Как связаны между собой структурная и приведенная формы модели?

3. В чем состоят проблемы идентификации модели и какие условия идентификации (необходимое и достаточное) Вы знаете?

Литература: [1,2, 3]

Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений.

1. Раскройте суть косвенного метода наименьших квадратов.

2. В каких случаях используется двухшаговый метод наименьших квадратов? Раскройте его содержание.

3. Что представляют собой мультипликаторные модели кейнсианского типа? Как интерпретируются коэффициенты приведенной формы такой модели?

4. Приведите пример динамической модели экономики.

5. Как строится структурная модель спроса и предложения?

6. В чем состоит сущность путевого анализа?

Литература: [1,2, 3]