ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Зарождение и формирование науки «эконометрика».

2. Назовите основные задачи эконометрики.

3. Приведите простейшие примеры эконометрических моделей.

4. Назовите области экономических наук, в которых используется эконометрика.

5. В чем заключается процесс эконометрического исследования?

6. Какие Вы знаете типы эконометрических моделей?

7. Какими свойствами должна обладать построенная модель?

8. Назовите исходные предпосылки построения регрессионных моделей.

9. Какие Вы знаете критерии адекватности? Их преимущества и недостатки.

10. В чем состоит условие гетеро-и гомоскедастичности?.

11. Назовите свойства оценок метода наименьших квадратов.

12. В каких случаях используется МНК и ОМНК?

13 . Какими свойствами обладают оценки уравнений регрессии, полученные с помощью МНК?

14. Доказать, что при гетероскедастичности остатков ОМНК - оценки вектора более эффективны, чем МНК - оценки.

15. Какие возникают проблемы в практике регрессионного анализа?

16. Какие существуют критерии для выбора регрессионной модели?

17. Что такое автокорреляция?

18. Для чего используется критерий Дарбина-Уотсона?

1 9. Распишите формулу вычисления статистики Дарбина-Уотсона.

20. Обобщенная линейная модель множественной регрессии при автокоррелированности остатков.

21 . Назовите основные признаки мультиколлинеарности.

22. Какие Вы знаете методы устранения мультиколлинеарности?

23 . Как проверить значимость уравнения регрессии и его коэффициентов?

24. Когда используются фиктивные переменные?

25. Как интерпретируются коэффициенты при фиктивных переменных? Примеры применения.

26. Как учитывать взаимодействия фиктивных переменных? Аддитивная и мультипликативная форма их использования.

27. Можно ли использовать фиктивные переменные в пространственных и динамических регрессионных моделях?

28. При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными?

29. Как трактуются коэффициенты модели, построенной только на фиктивных переменных?

30. Назовите основные виды уравнений регрессии.

31. Приведите основные способы преобразования регрессионных уравнений к линейной форме.

32. Что представляют собой коэффициенты эластичности для степенных и линейных моделей? Их выводы и интерпретация.

33. Что представляет собой производственная функция Кобба-Дугласа?

34. Как оценивать параметры производственной функции Кобба-Дугласа по пространственной и временной информации?

35. Назовите возможные способы построения системы уравнений. Чем они отличаются друг от друга?

36. Как связаны между собой структурная и приведенная формы модели?

37. В чем состоят проблемы идентификации модели и какие условия идентификации (необходимое и достаточное) Вы знаете?

38. Раскройте суть косвенного метода наименьших квадратов.

39. В каких случаях используется двухшаговый метод наименьших квадратов? Раскройте его содержание.

40. Что представляют собой мультипликаторные модели кейнсианского типа? Как интерпретируются коэффициенты приведенной формы такой модели?

41. Приведите пример динамической модели экономики.

42. Как строится структурная модель спроса и предложения?

43. В чем состоит сущность путевого анализа?

44. Как производится оценка путевых коэффициентов.

45. Назовите составляющие коэффициента корреляции, которые выделяются с помощью путевого анализа.

46. Что собой представляют логит- и пробит-модели?

47. Как оценить параметры в логит- и пробит-моделях?

48. Какие Вы знаете методы оценки параметров в логит- и пробит-моделях?

49. Перечислите основные элементы временного ряда.

50. Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?

51. Дайте определение автокорреляционной функции временного ряда

52. Перечислите основные виды трендов

53. Какова интерпретация параметров линейного и экспоненциально­го трендов?

54. Распишите общий вид мультапликативной и аддитивной модели временного ряда.

55. Перечислите этапы построения мультипликативной и аддитивной моделей временного ряда.

56. С какими целями проводятся выявление и устранение сезонного эффекта?

57. Какие структурные изменения влияют па тенденцию временного ряда?

58. Какие тесты используются для проверки гипотезы о структурной стабильности временного ряда?

59. Какова концепция теста Чсу ?

60. Изложите суть метода Гуйарати. В чем его преимущество перед тестом Чоу?

61. В чем состоит специфика построения моделей регрессии по временным рядам данных?

62. Что такое ложная корреляция и как ее избежать?

63. Перечислите основные методы исключения тенденции.

64. Изложите суть метода отклонений от тренда.

65. В чем сущность метода последовательных разностей? Какова интерпретация параметров уравнения регрессии по первым разностям уровней рядов?

66. Какова интерпретация параметров при факторе времени в моделях регрессии с включением фактора времени?

67. Охарактеризуйте понятие автокорреляции в остатках. Какие методы ее выявления Вам известны?

68. Что такое критерий Дарбина-Уотсона? Изложите алгоритм его применения для тестирования модели регрессии на автокорреляцию в остатках.

69. Перечислите основные этапы обобщенного МНК.

70. Приведите примеры экономических задач, эконометрическое моделирование которых требует применения моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии.