Інтегральна теорема
Обчислення ймовірностей за формулою Бернуллі при великих значеннях n і m пов’язане з певними труднощами. Щоб уникнути їх, застосовують асимптотичні формули, що випливають з інтегральної теорем Муавра—Лапласа.
Якщо ймовірність появи випадкової події в кожному з n незалежних експериментів є величиною сталою і дорівнює , то для великих значень n імовірність появи випадкової події від mі до mj раз обчислюється за такою асимптотичною формулою:
, (45)
де ,
а є функцією Лапласа, значення якої наведено в додатках
Доведення. Імовірність того, що в результаті n незалежних експериментів подія відбудеться від mі до mj раз, обчислюється за формулою .
Згідно з (35) для досить великого числа спроб n маємо наближену рівність: ,
де ; .
Отже, можна записати: .
Тут (46) є інтегральною сумою, а тому
Для великих, але обмежених значень n дістанемо:
, що й потрібно було довести.
Дата добавления: 2014-11-29; просмотров: 1069;