Управління ресурсами комерційного банку

Управління банківськими ресурсами — це діяльність, пов'язана із залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначенням розміру і відповідної структури джерел грошових коштів у тісному зв'язку з їх розміщенням.

Існує два рівні управління ресурсами КБ:

— державний рівень (управління здійснюється через НБУ з ви­користанням різних фінансових інструментів);

— рівень комерційного банку.

Інструменти, що застосовує НБУ:

1. Надання кредитів Національним банком України комерційним

банкам, що безпосередньо впливає на розмір їх пасивів. При цьому велике значення має процентна політика НБУ: встановлена офіційна облікова ставка виступає фактором регулювання попиту на міжбанківський кредит.

2. Операції на відкритому ринку — операції з купівлі-продажу державних цінних паперів, що можуть збільшувати або зменшувати розмір пасивів комерційних банків.

3. Встановлення економічних показників регулювання діяльнос­ті комерційних банків:

• мінімальний розмір статутного фонду;

• співвідношення між розміром власних коштів банку і сумою активів (з урахуванням ступеня ризику їх втрати);

• обов'язкові резерви — частина ресурсів, внесених на безпро­центний рахунок в НБУ за його вимогою. Вони обмежують можли­вості кредитування і депозитної емісії;

• показники ліквідності комерційного банку і максимального розміру ризику на одного позичальника;

• інші показники.

Інструменти НБУ можуть бути ефективними лише в умовах погодження їх з податковою політикою та чинним законодавством.

Управління ресурсами на рівні комерційного банку:

1. Комерційні банки зобов’язані виконувати вимоги НБУ щодо дотримання встановлених економічних нормативів.

2. КБ повинні вживати заходів, що стимулюють залучення вкла­дів і забезпечують їх збереження. Тут мають бути враховані такі фа­ктори:

• якість обслуговування клієнтів;

• кваліфікація персоналу банку;

• процент по вкладах;

• використання різних видів цінних паперів, зокрема сертифікатів

3. Ефективне розміщення ресурсів. При цьому застосовуються три методи:

І — загального фонду грошових коштів: мобілізація коштів з подальшим їх спрямуванням на потреби, що виникають у даний момент;

II — розподілу активів (конверсія): розміщення грошових коштів у залежності від джерела походження коштів;

III — наукового управління (економіко-математичний): за допо­могою математичних формул виражається мета комерційного банку.

У процесі прийняття рішення щодо розміщення ресурсів необ­хідно поєднувати всі ці методи, враховуючи при цьому людський фактор (рівень підготовки спеціалістів банку).

4. Визначення оптимальної структури джерел надходження кош­тів для конкретного банку.

КБ повинен підтримувати оптимальне співвідношення між влас­ними і залученими коштами, яке при найменших витратах на фор­мування банківських ресурсів сприятиме підтриманню стабільного рівня дивідендів і доходів.

При управлінні кредитними ресурсами на рівні комерційного банку останній складає плани, в яких прогнозуються надходження вкладів та їх вилучення. При цьому враховуються загальні економіч­ні умови, сезонність, рух процентних ставок, потреби клієнтів (особливо великих) у коштах. У процесі планування використовуються:

• макроекономічний аналіз;

• інформація від клієнтів.

Контрольні питання:

1. Що таке банківські ресурси?

2. Назвіть складові основного капіталу банку.

3. Що відноситься до додаткового капіталу банку?

4. Що таке залучені кошти комерційних банків?

5. Що таке депозит?

6. Які види депозитів ви знаєте?

7. Чим відрізняються вклади до запитання від строкових вкладів?

8. В чому полягає основна відмінність депозитного та ощадного сертифікатів?

9. Які відсотки можуть нараховувати комерційні банки за депозитами?

10. Що належить до запозиченого капіталу банку?

11. Назвіть види міжбанківських кредитів.

12. Розкрийте механізм проведення закритого кредитного аукціону.

13. Які види цінних паперів входять до ломбардного списку НБУ?

14. Охарактеризуйте механізм управління ресурсами банку на державному рівні.

15. Як здійснюється управління ресурсами на рівні комерційного банку?

Тестові завдання:

1. Банківські ресурси:

а) сукупність грошових коштів, що знахо­дяться в розпорядженні банків і використовуються ними для здійс­нення активних операцій та операцій РЕПО;

б) сукупність грошових коштів, що використовують банківські установи на здійснення кредитних операцій;

в) сукупність грошових коштів, що знахо­дяться в розпорядженні банків і використовуються ними для здійс­нення активних та інших операцій.

2 Субординований борг – це:

а) звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути вилучені з банку раніше п’яти років, а у разі банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після задоволення вимог усіх інших кредиторів.

б) звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути вилучені з банку раніше трьох років, а у разі банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після задоволення вимог усіх інших кредиторів.

в) звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути вилучені з банку раніше п’яти років, а у разі банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору в першу чергу.

3. Призначення міжбанківських кредитів:

а) забезпечують ліквідність банку; задовольняють потреби клієнтів у коштах; банки, в яких є надлишок ресурсів, можуть розміщувати тим­часово вільні кошти в банках, де існує їх нестача.

б) дають можливість виконувати вимоги з обов'язкового резервування; забезпечують ліквідність банку; задовольняють потреби клієнтів у коштах; банки, в яких є надлишок ресурсів, можуть розміщувати тим­часово вільні кошти в банках, де існує їх нестача.

в) задовольняють потреби клієнтів у коштах; банки, в яких є надлишок ресурсів, можуть розміщувати тим­часово вільні кошти в банках, де існує їх нестача.

4. Операція РЕПО :

а) операція продажу державних цінних паперів на підставі індивідуальних генеральних договорів між банком і клієнтом на певний строк із зобов'язанням зворотної покупки в певний строк або на вимогу однієї зі сторін;

а) операція продажі-покупки-продажу державних цінних паперів на підставі індивідуальних генеральних договорів між банком і клієнтом на певний строк із зобов'язанням зворотного покупки-продажу в певний строк або на вимогу однієї зі сторін по заздалегідь обговореній ціні;

в) операція покупки державних цінних паперів на підставі індивідуальних генеральних договорів між банком і клієнтом на певний строк із зобов'язанням зворотної покупки-продажу на вимогу однієї зі сторін.

5. На додатковий капітал накладаються такі обмеження:

а) загальний розмір додаткового капіталу не може перевищувати 100 % власного капіталу; розмір субординованого боргу не може перевищувати 50 % розміру власного капіталу.

б) загальний розмір додаткового капіталу не може перевищувати 50 % основного капіталу; розмір субординованого боргу не може перевищувати 100 % розміру основного капіталу.

в) загальний розмір додаткового капіталу не може перевищувати 100 % основного капіталу; розмір субординованого боргу не може перевищувати 50 % розміру основного капіталу.

6. Управління ресурсами комерційного банку здійснюється за допомогою:

а) державного та рівня комерційного банку;

б) державного та рівня з використанням різних фінансових інструментів;

в) рівня комерційного банку.

7. Право на одержання ломбардного кредиту мають комерційні банки:

а) ті що дотримуються встановлених НБУ економічних нормативів;

б) ті що отримали ліцензію на здійснення банківської діяльності, зареєстровані й функціонуючі більше 1 року;

в) ті що дотримуються встановлених НБУ економічних нормативів, правил ведення бухгалтерського обліку й звітності;

г) не мають простроченої заборгованості по кредитах НБУ й відсоткам по них;

д) ті що отримали ліцензію на здійснення банківської діяльності, зареєстровані й функціонуючі більше 3 років;

е)вірні відповіді а, г, д;

є) вірні відповіді б, в, г;

8. Хто є суб’єктом споживчого кредитування ?

а) всі суб’єкти господарювання;

б) юридичні особи;

в)фізичні особи.

9. Що таке кредит овернайт?

а) кредит на чітко визначений термін;

б) кредит без зазначеного строку погашення;

в)добовий кредит.

10. До якого виду банківських операцій відноситься кредитування?

а)активних;

б)пасивних;

в)інша відповідь.