Раздел 1. Основы регрессионного анализа

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Конспект лекций для магистрантов

Содержание

Раздел 1. Основы регрессионного анализа. 3

1.1. Предмет и цель исследований эконометрики. Основные понятия. 3

1.1.1. Сущность и история возникновения эконометрики. 3

1.1.2. Основные понятия эконометрики. 3

1.1.3. Парная линейная регрессия. 5

1.2. Оценка параметров парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). 6

1.2.1. МНК для парной линейной регрессии. 6

1.2.2. Условия Гаусса-Маркова (предпосылки МНК) 7

1.2.3. Статистика Дарбина-Уотсона (DW) 8

1.2.4. Коэффициенты корреляции и детерминации. 9

1.3. Оценка существенности уравнения регрессии и его параметров. Прогнозирование в линейной регрессии. 10

1.3.1. Оценка значимости по критериям Фишера и Стьюдента. 10

1.3.2. Прогнозирование в линейной регрессии. 14

1.3.3. Ошибки аппроксимации. 15

Раздел 2. Множественная регрессия. 15

2.1. Отбор факторов и выбор формы уравнения множественной регрессии. 15

2.1.1. Требования к отбору факторов. 15

2.1.2. Фиктивные переменные. 18

2.1.3. Ошибки спецификации. 20

2.2. Традиционный метод наименьших квадратов для множественной регрессии. Частная и множественная корреляция. 21

2.2.1. МНК для множественной регрессии. 21

2.2.2. Частные уравнения, частная корреляция. 22

2.2.3. Коэффициенты множественной корреляции и детерминации. 24

2.2.4. Оценка значимости уравнения множественной регрессии. 26

Раздел 3. Нелинейная регрессия. 29

3.1. Линеаризация нелинейной регрессии. 29

3.1.1. Виды нелинейной регрессии. 29

3.1.2. Линеаризация. 30

3.1.3. Критерий Чоу. 31

3.1.4. Метод наименьших квадратов для нелинейных регрессионных моделей. 32

3.1.5. Корреляция для нелинейной регрессии. Коэффициенты эластичности. 34

3.1.6. Оценка существенности нелинейной регрессии. 36

Раздел 1. Основы регрессионного анализа

Предмет и цель исследований эконометрики. Основные понятия