Сущность и история возникновения эконометрики
Эконометрика – это отрасль экономической науки, целью которой является количественное описание экономических отношений. Таким образом, эконометрика дополняет имеющуюся теорию, используя реальные данные для проверки и уточнения постулируемых отношений. Если априорно выведен какой-то экономический закон, то с помощью эконометрических методов его можно эмпирически проанализировать и доказать.
Эконометрика возникла на стыке трех дисциплин: экономической теории, методов математического анализа и математической статистики.
Задача эконометрики состоит в том, чтобы с помощью статистики найти выражения тех закономерностей, которые экономическая теория и математическая экономика определяют в общем. В эконометрике оперируют конкретными экономическими данными и количественно описывают конкретные взаимосвязи, т.е. коэффициенты, представленные в общем виде в этих взаимосвязях, заменяют конкретными численными значениями.
Если обратиться к истории, то можно увидеть, что от зарождения до выделения в самостоятельную область знания эконометрика прошла длинный путь. Одним из первых количественных законов стал закон Кинга (Г.Кинг, 1648-1712), в котором выяснялись закономерности спроса на основе соотношений между урожаем зерновых и ценами на зерно. Впервые парную корреляцию начали применять на рубеже XIX и XX веков (Дж.Юл, 1895, 1896; Г.Хукер, 1901) при изучении показателей благосостояния.
Первой книгой, которую можно назвать эконометрической, была книга американского ученого Г.Мура «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике» (1911). В конце 1930 года в США было создано первое международное эконометрическое общество. С 1933 года начал издаваться журнал «Econometrica». В 1941 году появился первый учебник по эконометрике, автором которого был Я.Тинберген.
Основные понятия эконометрики
Эконометрическая модель, как правило; основана на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере связи между ними. При стремлении к «наилучшему» описанию связей приоритет отдается качественному анализу. В связи с этим можно выделить следующие этапы эконометрического исследования:
1) постановка задачи;
2) получение данных, анализ их качества;
3) разработка теоретической модели, спецификация модели;
4) оценка параметров;
5) апробация и интерпретация результатов;
6) сопровождение модели.
Основной базой данных для эконометрических исследований служат данные официальной статистики либо бухгалтерского учета. Таким образом, проблемы экономического измерения - это проблемы статистики и учета. Используя экономическую теорию, можно определить связь между признаками и показателями, а применяя статистику и учет, можно ответить на вопросы, связанные с конкретными значениями экономических показателей.
При моделировании экономических процессов используются два типа данных:
1) пространственные;
2) временные.
Пространственными данными является набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени (статическая взаимосвязь). Примерами таких данных могут служить набор сведений по разным фирмам (объем производства, численнocть работников, размер основных производственных фондов, доход за определенный период и т.д.), данные об объеме, ценах потребления некоторого товара по потребителям.
Временными данными является набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но в разные периоды или моменты времени (динамическая взаимосвязь). Примером таких данных могут служить ежемесячные или ежеквартальные данные о средней заработной плате, индексе потребительских цен, объеме выпуска либо ежедневном курсе доллара или евро на бирже. Отличительная особенность временных данных заключается в том, что они естественным образом упорядочены по времени, кроме того, наблюдения в близкие моменты времени могут быть зависимы.
Набор сведений представляет собой множество признаков, характеризующих объект исследования. Признаки являются взаимосвязанными, причем в этой взаимосвязи они могут выступать в одной из двух ролей:
1) в качестве результативного признака (аналог зависимой переменной у в математике);
2) факторного признака, значения которого определяют значения признака-результата (аналог независимой переменной x в математике).
В эконометрической модели результативный признак называют объясняемой переменной, а факторный признак - объясняющей переменной.
Переменные, участвующие в эконометрической модели любого типа, разделяются на следующие виды:
• экзогенные или независимые (x), значения которых задаются извне, т.е. автономно, в определенной степени они являются управляемыми (планируемыми);
• эндогенные или зависимые (у), значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые;
• лаговые - экзогенные или эндогенные переменные эконометрической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Так, yt - .текущая эндогенная переменная, a yt-1 , yt-2 - лаговые эндогенные переменные;
• предопределенные переменные. К ним относятся текущие (xt) и лаговые экзогенные·переменные (xt , xt-1), а также лаговые эндогенные переменные (yt-1 , yt-2.).
Дата добавления: 2015-10-05; просмотров: 1666;