Сущность и история возникновения эконометрики

Эконометрика – это отрасль экономической науки, целью которой является количественное описание экономических отношений. Таким образом, эконометрика дополняет имеющуюся теорию, используя реальные данные для проверки и уточнения постулируемых отношений. Если априорно выведен какой-то экономический закон, то с помощью эконометрических методов его можно эмпирически проанализировать и доказать.

Эконометрика возникла на стыке трех дисциплин: экономической теории, методов математического анализа и математической статистики.

Задача эконометрики состоит в том, чтобы с помощью статистики найти выражения тех закономерностей, которые экономическая теория и математическая экономика определяют в общем. В эконометрике оперируют конкретными экономическими данными и количественно описывают конкретные взаимосвязи, т.е. коэффициенты, представленные в общем виде в этих взаимосвязях, заменяют конкретными численными значениями.

Если обратиться к истории, то можно увидеть, что от зарождения до выделения в самостоятельную область знания эконометрика прошла длинный путь. Одним из первых количественных законов стал закон Кинга (Г.Кинг, 1648-1712), в котором выяснялись закономерности спроса на основе соотношений между урожаем зерновых и ценами на зерно. Впервые парную корреляцию начали применять на рубеже XIX и XX веков (Дж.Юл, 1895, 1896; Г.Хукер, 1901) при изучении показателей благосостояния.

Первой книгой, которую можно назвать эконометрической, была книга американского ученого Г.Мура «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике» (1911). В конце 1930 года в США было создано первое международное эконометрическое общество. С 1933 года начал издаваться журнал «Econometrica». В 1941 году появился первый учебник по эконометрике, автором которого был Я.Тинберген.

Основные понятия эконометрики

Эконометрическая модель, как правило; основана на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере связи между ними. При стремлении к «наилучшему» описанию связей приоритет отдается качественному анализу. В связи с этим можно выделить следующие этапы эконометрического исследования:

1) постановка задачи;

2) получение данных, анализ их качества;

3) разработка теоретической модели, спецификация модели;

4) оценка параметров;

5) апробация и интерпретация результатов;

6) сопровождение модели.

Основной базой данных для эконометрических исследований служат данные официальной статистики либо бухгалтерского учета. Таким образом, проблемы экономического измерения - это проблемы статистики и учета. Используя экономическую теорию, можно определить связь между признаками и показателями, а применяя статистику и учет, можно ответить на вопросы, связанные с конкретными значениями экономических показателей.

При моделировании экономических процессов используются два типа данных:

1) пространственные;

2) временные.

Пространственными данными является набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени (статическая взаимосвязь). Примерами таких данных могут служить набор сведений по разным фирмам (объем производства, численнocть работников, размер основных производственных фондов, доход за определенный период и т.д.), данные об объеме, ценах потребления некоторого товара по потребителям.

Временными данными является набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но в разные периоды или моменты времени (динамическая взаимосвязь). Примером таких данных могут служить ежемесячные или ежеквартальные данные о средней заработной плате, индексе потребительских цен, объеме выпуска либо ежедневном курсе доллара или евро на бирже. Отличительная особенность временных данных заключается в том, что они естественным образом упорядочены по времени, кроме того, наблюдения в близкие моменты времени могут быть зависимы.

Набор сведений представляет собой множество признаков, характеризующих объект исследования. Признаки являются взаимосвязанными, причем в этой взаимосвязи они могут выступать в одной из двух ролей:

1) в качестве результативного признака (аналог зависимой переменной у в математике);

2) факторного признака, значения которого определяют значения признака-результата (аналог независимой переменной x в математике).

В эконометрической модели результативный признак называют объясняемой переменной, а факторный признак - объясняющей переменной.

Переменные, участвующие в эконометрической модели любого типа, разделяются на следующие виды:

• экзогенные или независимые (x), значения которых задаются извне, т.е. автономно, в определенной степени они являются управляемыми (планируемыми);

• эндогенные или зависимые (у), значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые;

• лаговые - экзогенные или эндогенные переменные эконометрической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Так, y_t - .текущая эндогенная переменная, a y_t-1 , y_t-2 - лаговые эндогенные переменные;

• предопределенные переменные. К ним относятся текущие (x_t) и лаговые экзогенные·переменные (x_t , x_t-1), а также лаговые эндогенные переменные (y_t-1 , y_t-2.).