Дисперсия случайной величины

 

Определение. Дисперсией D(X) случайной величины Х называется математическое ожидание квадрата ее отклонения от математического ожидания:

D(X) = M[XM(X)]2. (5.9)

Для дискретной случайной величины X эта формула принимает вид:

. (5.10)

Для непрерывной случайной величины:

. (5.11)

На практике для вычисления дисперсии часто удобно пользоваться следующей теоремой.

Теорема. Дисперсия равна разности между математическим ожиданием квадрата случайной величины Х и квадратом ее математического ожидания:

D(X) = M(X2)– [M(X)]2. (5.12)

Для дискретной случайной величины X эта формула принимает вид:

. (5.13)

Для непрерывной случайной величины:

. (5.14)

Рассмотрим свойства дисперсии.

1. Дисперсия постоянной величины равна нулю:

D(С) = 0. (5.15)

2. Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возведя его при этом в квадрат, т.е.

D(kX) = k2D(X). (5.16)

3. Дисперсия алгебраической суммы конечного числа случайных величин равна сумме их дисперсий, т.е.

D(X + Y) = D(X) + D(Y). (5.17)

4. Дисперсия разности двух независимых случайных величин равна сумме их дисперсий, т.е.

D(XY) = D(X) – D(Y). (5.18)

Пример 5.2. Найти дисперсию случайной величины Z = 8X – 5Y + 7, если известно, что D(X) = 1, D(Y) = 2.

Решение. Используя свойства дисперсии, находим

D(Z) = 82D(X) – 52D(Y) + D(7) = 64·1 + 25·2 + 0 = 114. ◄

 








Дата добавления: 2015-11-10; просмотров: 10244;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.