Стационарные случайные процессы

Среди случайных процессов есть такие, которые ведут себя более или менее регулярно во времени. Регулярность означает, что в среднем все реализации будут себя вести приблизительно одинаково.

Процесс называется стационарны, если его вероятностные характеристики не зависят от начала отсчета.

Другими словами, вероятностные характеристики процессов и , где совпадают.

В зависимости от того, какие характеристики рассматриваются, различают два вида стационарности:

- в узком смысле;

- в широком смысле.

Случайный процесс называется стационарным в широком смысле при одновременном выполнении двух условий:

1. ;

2. .

Из второго условия следует .

Однако на ряду с выше перечисленными видами стационарности можно ввести и промежуточные виды стационарности.

Отметим, что из стационарности в узком смысле следует, что этот же процесс стационарен в широком смысле, но не наоборот.