Корреляционная функция СП

Если есть некоторые моменты времени , тогда можно ввести начальные и центральные моменты порядка

,

где ,

.

В большинстве случаев ограничиваются – что соответствует корреляционной теории СП.

Ковариационная функция и корреляционная функция СП определяются соответственно

, .

Запишем выражение связывающее ковариационную и корреляционную функции

Корреляционная функция характеризует степень линейной связи между двумя мгновенными значениями случайного процесса

,

где – интервал корреляции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Интервалом корреляции называется такой минимальный интервал времени , начиная с которого мгновенные значения случайного процесса являются некоррелированными.