Характеристическая функция случайного процесса

Характеристической функцией СП называется функция вида , которая представляет собой преобразование Фурье-Стилтьеса от функции распределения.

Отметим тот факт, что характеристическая функция существует для всех СП. Если процесс имеет непрерывные мгновенные значения, то характеристическая функция данного процесса определяется как Фурье преобразование от плотности вероятностей, т.е.

Если задана ХФ, то по ней всегда можно получить ФР или плотность вероятностей.