Показатели доходности ценных бумаг
| Доходность | ||||||||||||
| Х | 5,5 | 8,1 | 6,2 | 3,4 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 7,5 |
| У |
Средняя доходность активов Х и У будет равна:
Rcx = (5,5+8,1+6,2+3,4+8,5+6,0+7,0+5,0+8,0+9,0+9,5+7,5)/12 = 7,0
Rcу = (10+30+20+40+25+10+5+30+10+15+50+20)/12 = 22,1
Среднеквадратичное отклонение доходности ценных бумаг и коэффициент корреляции равны:
= 1,8, 
= 13,6, CRxy = 0,026.
Доходность и риск портфеля в зависимости от вариантов его формирования представлены в таблице 5.7.
Таблица 5.7
Варианты портфелей ценных бумаг Х и У
| Параметры | Варианты формирования портфеля | ||||||
Х
У
Rp
| 22,1 13,6 | 20,6 12,2 | 17,6 9,5 | 14,6 6,9 | 11,5 4,3 | 8,5 2,1 | 7,0 1,8 |
Дата добавления: 2015-06-17; просмотров: 639;