Нормальное распределение
Нормальное, или гауссово распределение - один из наиболее важных и часто используемых видов распределения.
Все известные методы генерирования нормально распределенных случайных чисел основаны на преобразовании Z=(X-a)/ , где a - математическое ожидание, -среднеквадратическое отклонение. В этом случае случайная величина Z распределена нормально с математическим ожиданием равным 0 и среднеквадратическим отклонением равным 1 (её называют стандартной случайной величиной, описываемой плотностью распределения
Переход к требуемому нормальному распределению осуществляется соотношением X=a+Z ).
Достаточно эффективным подходом к моделированию стандартной нормально распределённой случайной величины является алгоритм Марсальи-Брея, быстро дающий точные результаты. По этому алгоритму генерируются два случайных числа u1 и u2. Далее полагая V1=-1+2u1 и V2=-1+2u2, вычисляют S=V12+V12. При S³1 начинают цикл снова.
При S<1 вычисляются
.
Для генерирования 100 пар нормально распределённых случайных чисел понадобится в среднем 127 пар случайных чисел ( U1 и U2).
Алгоритм генерирования стандартных нормальных случайных величин приведен на рис.3.1. Алгоритм может быть оформлен в виде процедуры с формальными параметрами (EX, SKO, X1, X2).
процедура NORMAL (EX,SKO,X1,X2)
1 V1=2*RANDОM - 1
V2=2*RANDOM - 1
S=V1*V1+V2*V2
Если (S ³ 1.0) идти к 1
SQ=SQRT(-2*ALOG(S))/S)
R1=V1*SQ
R2=V2*SQ
X1=EX+R1*SKO
X2=EX+R2*SKO
Возврат в точку вызова
Конец
Рис.3.1. Программа генератора нормально распределённых случайных величин
Исходными данными здесь являются математическое ожидание EX и среднеквадратическое отклонение SKO. За одно обращение к программе получаются два нормально распределённых случайных числа X1 и X2.
Логарифмически-нормальное распределение
Случайная величина X имеет логарифмически-нормальное распределение, если величина Y= ln(X-A) распределена по нормальному закону. Величина A является параметром этого закона распределения вместе с параметрами a и σ нормального закона для Y. Плотность распределения случайной величины X задаётся формулой
.
Математическое ожидание и дисперсия определяются по формулам
M[X]=A+exp( 2/2 + a), D[X] = (exp( 2)-1) exp( 2+2a).
Используя связь X и Y, получаем следующий способ имитации логарифмически - нормально распределённой случайной величины X:
1) имитируется стандартная нормальная величина Y;
2) вычисляется X=A + exp(Y).
Гамма-распределение
Гамма-распределение является одним из наиболее полезных видов непрерывных распределений в имитационном моделировании. Если величины, характеризующие какое-либо случайное явление, не могут принимать отрицательных значений, то, скорее всего, такое явление наиболее удачно может имитироваться с помощью гамма - распределения.
Это распределение описывается двумя параметрами, и , где характеризует форму, а -масштаб распределения ( рис.3.2).
Рис. 3.2. Гамма-распределение.
При изменении этих параметров плотность гамма-распределения -
где >0, =0 X>0, математическое ожидание M[X]= / дисперсия D[X]= / 2, может принимать самую различную форму, что делает его одним из наиболее универсальных видов распределений для построения различных видов моделей.
На рис.3.3 показан алгоритм достаточно удобного двухпараметрического гамма - генератора Филлипса [1] GAMMA с формальными параметрами (ALPHA, BETA, START, X).
Значения ALPHA, BETA и начальное значение START (целое число менее 1,5) являются исходными данными.
Для определения значений параметров гамма - распределения можно воспользоваться уравнением
=M2[X]/D[X]; =M[X]/D[X].
Гамма-распределение связано с целым рядом других полезных распределений. Например, если =1 и =const, то генерируется экспоненциальная функция плотности. Если α принимает целочисленное значение K, то получим распределение Эрланга-К. Если =v/2 и =2 ( где v -число степеней свободы), получается распределение хи-квадрат. Могут быть получены и другие виды распределений.
Процедура GAMMA (ALPHA,BETA,START,X);
Если (START³1.5) идти к 60;
X3=1.0;
Если (ALPHA£1.5) идти к 1;
Если (ALPHA£19.0) идти к 2;
Идти к 3;
1 B=0.24797+(1.34735740*ALPHA)-(0.00004204*ALPHA**2)+
(0.53203176*ALPHA**3)-(0.13671536*ALPHA**4)+(0.01320864*ALPHA**3);
Идти к 4;
2 B=0.64350+(0.45839602*ALPHA)-(0.02952801*ALPHA**2)+(0.00172718
*ALPHA**3)-(0.00005810*ALPHA**4)+(0.00000082*ALPHA**5);
идти к 4;
3 B=1.33408+(0.22499991*ALPHA)-(0.00230695*ALPHA**2)+
(0.00001623*ALPHA**3)-(0.00000006*ALPHA**4);
4 Y=1.0+(1.0/B);
START=5.0;
12 Если (Y-1.0 <0) то 110;
Если (Y-1=0), то 50;
15 Y=Y-1.0;
X3=X3*Y;
Идти к 12
110 GY=1.0+Y(-0.5771017+Y*(0.985854+Y*(-0.8764218+Y*
(0.8328212+Y*(-0.5684729+Y*(0.2548205+Y*(-0.05143930)))))));
X3=X3*GY/Y;
50 A=(X3/(ALPHA*BETA))**B;
B=1.0/B;
A=1.0/A;
60 X=(-A*ALOG(URAND(IX)))**B;
Возврат в точку вызова
Конец.
Рис.3.3. Алгоритм генератора для случайных величин, подчиняющихся гамма - распределению с параметрами ALPHA и BETA ( X-случайная величина, имеющая гамма-распределение).
3. ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами исследования в лабораторной работе являются программные генераторы случайных величин, распределённых по заданному закону.
Исследование генераторов и использование их для имитации случайных воздействий проводится с помощью ПЭВМ.
Используемый язык программирования – любой универсальный.
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
4.1. Ознакомится с методами получения реализаций случайных величин с заданным законом распределения вероятностей.
4.2. Ознакомится с генераторами случайных величин, распределённых по равномерному, экспоненциальному, нормальному, логарифмически-нормальному и гамма законам.
4.3. Повторить выбранный для работы язык программирования.
5. ПРОГРАММА РАБОТЫ
5.1. Составить схему алгоритма и программу для имитации случайной величины X, распределённой по заданному закону.
Варианты законов распределения случайной величины X:
1) равномерное распределение;
2) экспоненциальное распределение;
3) нормальное распределение;
4) логарифмически-нормальное распределение;
5) гамма-распределение.
Параметры законов распределения могут быть выбраны произвольно. Программу оформить в виде стандартной подпрограммы.
5.2. Составить схему алгоритма и написать программу вычисления вероятности события
M[X]-1/k£X£M[X]+1/k,
где k-номер студента по списку группы, X-случайная величина с заданными в п.5.1 законами распределения. При составлении программы рекомендуется использовать написанную в соответствие с п.5.1 подпрограмму для вычисления значения X. Используя 10000 реализаций X, вывести на печать 30 первых значений случайной величины, гистограмму распределения и значение частоты попадания в указанный выше интервал. Сравнить эту частоту с теоретической вероятностью.
6.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
6.1. Какие методы используются для формирования значений случайной величины с заданным языком распределения?
6.2. В чём состоит сущность метода обратной функции?
6.3. Привести алгоритм имитации равномерного и экспоненциального распределений.
6.4. Изложить алгоритмы имитации случайной величины по нормальному и логарифмически-нормальному законам распределения.
6.5. Чем объясняется разница между теоретической вероятностью и частотой попадания исследуемой в лабораторной работе величины X в заданный интервал её значений?
Дата добавления: 2015-02-19; просмотров: 2181;