Тема 2 (1). Процесс выработки решений

Принцип организации выбора решений. Задача измерения. Измерение критерия в различных шкалах. Математическая формулировка индикаторов и критериев эффективности. Формальная интерпретация вербальных оценок и неопределенностей.

Фактический результат операции (в том числе – результат принятого решения) может отличаться от желаемого (ожидаемого или требуемого) результата. Под эффективностью операции с экономической системой понимают степень соответствия реального результата желаемому, на которую влияют:

- свойства системы, полезные с точки зрения целевого назначения системы, а именно: стабильность (устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов) и управляемость;

- условия функционирования системы, например, емкость рынка, наличие конкуренции, обеспеченность сырьевыми ресурсами и т.п.;

- способы управления системой, включающие распределение выделенных средств (структура системы), последовательность проведения операций по управлению системой, способ использования резервов.

Мерилом качества или индикатором (показателем) эффективности является мера степени соответствия реального результата экономической операции требуемому (желаемому) результату.

Например, в условиях риска выделяют пять ситуаций, в каждой из которых используется свой показатель эффективности.

Ситуация 1. Желаемый результат операции состоит в наступлении некоторого события. Показатель эффективности определяется так:

где P(A) – вероятность события A; u – способ проведения операции (из множества возможных). Например: возможность вложения денежных средств в несколько проектов (вариантов), из которых один наименее рисковый. Показателем эффективности является вероятность «правильного» вложения (риск).

Ситуация2. Желаемый результат не определен или экстремален. Показатель эффективности – средний результат:

где y(u) – случайный результат для u–го способа проведения операции, M[y(u)] – математическое ожидание случайного результата. Пример: инвестирование многих проектов со случайным исходом (риском). Эффективность потенциальной финансовой операции в целом оценивается по среднему риску.

Ситуация 3.Желаемый результат – достижение требуемого результата - . Показатель эффективности - вероятностная гарантия требуемого результата, – определяется по формуле:

где - функция распределения случайного результата y(u) для u-го способа проведения операции. Пример: оценивается уровень риска, не меньший заданного.

Ситуация 4.Желаемый результат – достижение гарантированного минимального результата с заданной вероятностью. Показатель эффективности для этого случая определяется из соотношения

где - уровень гарантии (надежность) достижения заранее неизвестного результата по формуле:

Если предполагается, что результат представляет собой случайную величину с нормальным распределением, расчеты упрощаются:

где - квантиль нормального распределения (определяется по таблице функции Лапласа или с помощью встроенных функций компьютерных вычислительных сред), - среднее квадратическое отклонение случайного результата. Пример: показатель эффективности есть величина минимального риска, которая будет обеспечена с заданной вероятностью.

Ситуация 5. Желаемый результат – достижение гарантированного максимального результата с заданной вероятностью. Показатель эффективности для этого случая определяется из соотношения

где - надежность достижения заранее неизвестного результата по формуле:

В случае нормального распределения

Пример: показатель эффективности - величина максимального убытка (риска недополучения прибыли), которая будет получена с заданной вероятностью.

Критерийэффективности (без ограничения общности) - это правило:

- сопоставления способов достижения цели;

- осуществления направленного выбора наилучшей стратегии из множества возможных.

ž Концепция пригодности рекомендует выбор стратегии по следующим критериям:

1. Критерий приемлемого результата состоит в том, что выбирается один из возможных вариантов действий, для которого выполняется условие: величина показателя эффективности W не меньше заданной а именно

,

где u – порядковый номер способа действия;

- номер оптимального способа действия;

U – множество возможных способов действия.

Если существует несколько способов проведения операций, каждый из которых приводит к выполнению приведенного выше условия, то в соответствии с данным критерием эффективности любой из этих способов является приемлемым.

2. Критерий допустимой гарантиизаключается в выборе одного из возможных вариантов, для которого выполняется условие: вероятность того, что величина показателя эффективности окажется не меньше заданной, превышает некоторое заданное значение уровня гарантии, т.е.

,

Любая стратегия, приводящая к выполнению приведенного выше условия, является приемлемой.

3. Критерий допустимого гарантированного результата представляет собой правило выбора наилучшего способа действий для которого выполнения условия: гарантированная величина показателя эффективности не меньше заданного значения

, , где

· Концепция оптимальности рекомендует выбор стратегии по следующим критериям:

1. Критерий экстремального результата подразумевает выбор одного варианта – с наибольшим (или наименьшим) значением показателя эффективности:

или ,

Пример: минимальный риск недополучения прибыли; максимальный риск убытков (банкротства).

2. Критерий экстремального среднего результата: выбирается одна стратегия из возможных, для которой показатель эффективности имеет наибольшее (или наименьшее) среднее значение:

или ,

Пример: наименьший средний риск недополучения прибыли или наибольший средний риск убытков.

3. Критерий наибольшей вероятностной гарантии есть правило выбора наилучшего способа действия для достижения максимума следующего условия:

,

4. Критерий наибольшего гарантированного результата позволяет выбрать стратегию, обеспечивающую достижение максимума следующего условия:

, , где .