Неопределенность и риск. Сущность риска

Ряд исследователей считает, что достоверно установить происхождение слова «риск» не представляется возможным. Некоторые исследования свидетельствуют, что оно арабского происхождения. Другие исследователи считают, что происхождение термина «риск» восходит к греческим словам ridsikon , ridsa – утес, скала.

Другие подходы к происхождению слова «риск» заключаются в том, что оно имеет испанское ( risco – отвесная скала) или итальянское ( risiko – опасность, угроза; risicare – лавировать между скал) происхождение.

В Европе оно начинает встречаться уже в средневековых источниках; в русском языке данное слово становится заимствованным либо из испанского, либо из португальского языка. Важными сферами применения слова «риск» являются мореплавание и морская торговля: мореплаватели под этим словом понимали опасность, которая могла угрожать их кораблям.

В англоязычной научной литературе, например, в работах Адама Смита и классиков, широко использовалось слово «hazard» (опасность), а слово «risk» (risque) начало применяться около 1830 г. в страховых операциях, и в течение примерно 100 лет два этих произношения существовали параллельно, и только в XX столетии слово «risk» окончательно утвердило себя в экономической литературе и деловой практике.

Для отечественной экономики проблема риска и его оценки не является новой: в 20-х годах XX в. был принят ряд законодательных актов, учитывающих существование в России производственно-хозяйственного риска. По мере становления административно-командной системы происходило уничтожение реальной предприимчивости, свойственной рыночным отношениям, и уже в середине 30-х годов к категории «риск» был ++6привешен ярлык – буржуазная, капиталистическая.

Экономической политике СССР длительное время соответствовала ориентация на преимущественно экстенсивное развитие народного хозяйства страны и господство административных методов управления. Все это вело к тому, что обоснование эффективности хозяйственной деятельности в условиях плановой экономики и соответственно все технико-экономические обоснования любых проектов обходились без анализа рисков.

Проведение экономической реформы в России вызвало интерес к вопросам рассмотрения риска в хозяйственной деятельности, а сама теория риска в процессе формирования рыночных отношений не только получила свое дальнейшее развитие, но стала востребованной на практике.

В настоящее время существует огромное число определений понятия «риск»:

1. Риск – потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий.

2. Риск – вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли.

3. Риск – степень неопределенности получения будущих чистых доходов.

4. Риск – стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям.

5. Риск – шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений.

В западной экономической литературе выделяются две основные теории риска и соответствующие им подходы к определению риска – классическая и неоклассическая.

Экономический риск в классической теории (Милль и Сеньор) отождествляется с математическими ожиданиями потерь, которые могут быть в результате реализации избранного решения. Риск – есть вероятность понести убытки и потери от выбранного решения и стратегии деятельности.

Из неоклассической теории риска (Пигу и Маршал) следует, что гарантированная прибыль имеет большую ценность, чем ожидаемая прибыль такого же размера, но связанная с возможными колебаниями. Риск – это вероятность отклонения от поставленных целей.

Риск – совокупный фактор вероятности возникновения неожиданного события и его последствий.

Анализ подходов к определению риска показывает тесную связь понятий «риск», «неопределенность» и «вероятность». Остановимся на двух последних более подробно.

Неопределенность – наличие нескольких возможных исходов каждой альтернативы.

Управленческое решение о производстве новой продукции или открытии нового вида деятельности принимается в условиях неопределенности, поскольку его последствия не определены в силу влияния таких факторов, как потребительский спрос, действия конкурентов, изменения в законодательстве и других.

Неопределенность выступает необходимым и достаточным условием риска в принятии решений. Проведем классификацию неопределенных факторов. Существуют два основных признака классификации – источник и природа неопределенности.

По источнику неопределенности различают факторы неопределенности среды и факторы личностной неопределенности.

Неопределенность среды возникает в условиях неполной информации о значениях факторов внешней или внутренней среды организации. Неопределенность среды возникает при наличии целенаправленного противодействия других лиц или организаций, способы действий которых неизвестны, то есть имеет место «целенаправленная» среда, а связанная с ней неопределенность, обусловленная поведением других лиц, которые преследуют собственные цели, является поведенческой неопределенностью. Принятие рациональных управленческих решений в подобных ситуациях основано на использовании принципов теории игр. Поэтому неопределенность такого рода является игровой.

Неопределенность среды возникает в силу недостаточной изученности некоторых явлений, имеющих объективный характер и сопровождающих процессы принятия управленческих решений. В этом случае имеет место объективная среда, а связанная с ней неопределенность является природной.

Неопределенность может быть обусловлена не только ситуацией, но и личностью руководителя, то есть неопределенность является личностной, которая понимается как неопределенность психических процессов, состояний и свойств личности. Возможна и целевая неопределенность, которая выражается в нечеткой, расплывчатой формулировке ЛПР цели принятия решения или наличии у него нескольких противоречивых целей.

По природе неопределенности выделяют вероятностную неопределенность и неопределенность уверенности.

К вероятностной неопределенности относят влияние случайных факторов, т.е. таких неопределенных факторов, которые при массовом появлении обладают свойством статистической устойчивости и описываются некоторым законом распределения вероятности. Если закон распределения и числовые характеристики случайной величины известны, то с их помощью можно относительно легко вычислить вероятность любого события, которое этому закону подчиняется. Когда закон распределения неизвестен, то решение принимается в условиях статистической неопределенности, которая, в свою очередь, делится на два вида – с известными и неизвестными параметрами распределения (числовыми характеристиками).

Когда отсутствует объективная информация, вероятности событий оцениваются субъективно с помощью интуиции, знаний, опыта и косвенных данных о ситуации.

Неопределенность уверенности характеризуется влиянием неслучайных факторов, т.е. таких факторов, которые не обладают свойством статистической устойчивости. Неопределенность уверенности – это неизвестность, которая обусловлена нехваткой или отсутствием информации о личностных или ситуационных факторах, не подчиняющихся законам теории вероятностей.

Когда отсутствует вообще какая-либо информация о факторах, влияющих на принятие решений, имеет место полная неопределенность.

Риск объективно составляет неизбежный элемент принятия любого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность – неизбежная характеристика условий хозяйствования. Неопределенность означает недостаток информации о вероятных будущих событиях, риск же означает ситуацию, в которой люди точно не знают, что случится, но представляют вероятность каждого из возможных исходов.

Вероятность – математическая величина, оценивающая возможность наступления события. Значения вероятности расположены в интервале от 0 до 1 (0 – событие не наступит никогда, 1 – событие обязательно произойдет).

Для качественной характеристики степени риска в зависимости от вероятности его возникновения выделяют следующие зоны риска:

- зона без риска (гарантия получения расчетной прибыли, либо ее превышение);

- зона допустимого риска (потери не могут превысить размеров расчетной чистой прибыли);

- зона повышенного риска (убытки);

- зона критического риска (возможна частичная утрата активов предприятия);

- зона катастрофического риска (неплатежеспособность, банкротство). Зона катастрофического риска представляет собой область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в пределе могут достигать величины, равной имущественному состоянию предпринимателя.

Таким образом, основная цель процесса управления рисками заключается в увеличении вероятности успешной реализации управленческого решения через снижение степени воздействия рисков до приемлемого уровня. В соответствии с поставленной целью можно определить следующие задачи управления рисками:

1. Планирование управления рисками. План должен описывать общие подходы к управлению рисками в проекте и основные действия, которые придется выполнять.

2. Выявление рисков. Необходимо определить те ситуации или события, которые могут вызвать отрицательные последствия для проекта.

3. Анализ и оценка приоритетности рисков. Для каждого риска оценивается также вероятность, с которой он может реализоваться. Приоритет риска определяется на основе произведения его вероятности на возможные последствия (выражаемые величиной ожидаемого ущерба).

4. Планирование ответных действий. Для каждого риска определяются шаги, необходимые для снижения вероятности проявления риска и его последствий.

5. Мониторинг рисков. Изменение приоритетов и планов преодоления рисков при изменении их вероятности и последствий, а также своевременное выявление рисков, которые реализуются в данный момент.

Управление рисками – это процедуры и действия, которые позволяют менеджеру выявлять, оценивать, отслеживать и устранять риски до или во время их превращения в проблемы.