Метод аналізу ризику з використанням дерева рішень.

Дерево рішень – це графічне зображення послідовності рішень та станів середовища з указівкою відповідних імовірностей і виграшів для будь-яких комбінацій альтернатив і станів середовища.

Процес прийняття рішень за допомогою дерева рішень у загальному випадку припускає виконання таких п’яти етапів:

Етап 1. Формулювання завдання.

Насамперед необхідно видкинути всі фактори, що не стосуються проблеми, а серед безлічі тих, що залишилися, виділити істотні і несуттєві. Це дозволить привести опис завдання прийняття рішення у форму, що піддається аналізу.

Повинні бути виконані такі основні процедури: визначення можливостей збору інформації для екпериментування і реальних дій; складання переліку подій, що з повною імовірністю можуть відбудуться; установлення тимчасового порядку розташування подій, у наслідках яких міститься корисна і доступна інформація, і тих послідовних подій, які можна розпочати.

Етап 2. Побудова дерева рішень.

Етап 3. Оцінка імовірностей станів середовища,тобто зіставлення шансів виникнення кожної конкретної події. Слід зазначити, що вказані імовірності визначаються або на підставі наявної статистики, або екпертним шляхом.

Етап 4. Установлення виграшів (чи програшів, як виграшів зі знаком мінус) для кожної можливої комбінації альтернатив (дій) і станів середовища.

Етап 5. Вирішення завдання.

Аналізуючи дерево процедури прийняття рішень, несклад­но помітити, що воно включає гілки двох видів:

1) дії, що залежать від рішення ОПР (замовить вона аналіз чи ні; які моделі виробу буде рекомендувати до випуску в на­ступному році);

2) події, що є наслідками рішень ОПР, однак на характер яких вона не може вплинути (після ухвалення рішення про випуск нового виробу, успіх або невдача з його реалізацією незалежать від ОПР, не можна також уплинути на характер висновку маркетингового агентства).

Розглянемо випадок, коли для оцінки ризику використо­вують коефіцієнти впевненості - числа, що відображають сту­пінь впевненості в істинності або хибності висновку про наяв­ність ризику (про вплив конкретних факторів ризику на його величину). Шкала значень коефіцієнтів упевненості наведена на рис. 4.8

Як випливає з рис. 4.8, коефіцієнти впевненості приймають значення від -1 до +1. При ступені впевненості +1 вважається, що подія обов'язково відбудеться, а при -1 - напевно, ні. Ліва частина шкали на рис. 4.8 призначена для оцінки хибності „ факту настання подій, а права - для оцінки істинності. Коефі­цієнт упевненості - це комбінація двох оцінок:

К = І - Х, (4.24)

де І - оцінка істинності факту настання події (від 0 до +1), X -оцінка хибності (від 0 до -1),

Комбінування оцінок незалежних свідчень про наяв­ність або відсутність ризику (оцінок ступеня впливу факто­рів ризику на його величину) виконують згідно наступних правил:

К_о = К₁ +К₂ *(1-К₁) якщо К₁ > 0 і К₂ > 0;

■

, якщо К₁<0 і К₂<0

, якщо К₁ і К₂ мають різні знаки.

При комбінації свідчень з коефіцієнтами +1 і -1 вважаєть­ся, що К₀ = +1.

Метод аналізу ризику з використанням "дерева рішень"

Необхідно розрахувати рівень ризику можливих результатів і загальний рівень ризику одного з етапів розробки і виведення нового товару на ринок: «Аналіз цільового ринку, розробка стратегії маркетингу щодо виведення товару на ринок і його подальшій реалізації». Для розрахунків слід використовувати «дерево рішень» і коефіцієнти упевненості.

Чинники ризику та упевненості в їхньому впливі а зростання ступеня ризику всього етапу робіт: неправильне виділення цільових сегментів ринку (так – КУ11; ні – КУ12), неправильне позиціонування товару (так – КУ21; ні – КУ22), недооцінка конкурентів ( так – КУ31; ні – КУ32).

Таблиця 6.1 – Вихідні дані

Коефіцієнт упевненості
+0,54	-0,42	+0,3	-0,5	+0,8	-0,3

Варіанти можливих наслідків:

Таким чином залежно від комбінації чинників ризику коефіцієнт упевненості може приймати значення від -0,8 (майже точно ризик відсутній) до +0,94 (майже точно ризик присутній).

Знайдемо результуючий коефіцієнт ризику

Знаходимо результуючий коефіцієнт впевненості

Є докази «за», що ризик існує.

ТЕМА 12: НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ